Details

Autor(en) / Beteiligte

• Theurillat, Michael J

Titel

Der Schweizer Aktienmarkt : Eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion [electronic resource]

Auflage

1st ed. 1996

Ort / Verlag

Heidelberg : Physica-Verlag HD

Erscheinungsjahr

1996

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Beschreibungen/Notizen

• 1: Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen -- 1. Einleitung, Ziel und Datengrundlagen -- 2. Die Effizienzmarkthypothese (EMH): Kurze Einfuhrung in das Konzept und Überblick über die frühe Diskussion -- 3. Zum Begriff der Markteffizienz: Abschliessende Betrachtung zur Verwendung des Konzeptes -- 4. Aktienmarktineffizienzen: Identifikation und Selektion -- 2: Der Aktienmarkt und die, “Overreaction”-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Die “Overreaction”-Hypothese -- 3. “Mean Reversion” — Empirische Evidenz für die Schweiz 46 -- 4. Kombination von AR(1)- und Random Walk-Prozess -- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 3: Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Monatliche Return Anomalie: Month-of-the-Year oder Januar Effekt -- 3. Tägliche Anomalie: Day-of-the-Week Effekt oder Weekend Effekt -- 4. Weitere saisonale Anomalien -- 5. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse -- 4: Relative Aktienmarirtineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz -- 1. Einleitung -- 2. Der Small Firm Effekt (Size Effekt) -- 3. Der Price/Earnings Effekt (P/E-Effekt) -- 4. Der Dividend Yield Effekt (DY-Effekt) -- 5. Relative Interdependenzen -- 6. Zusammenfassung und bisherige Ergebnisse -- 5: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen -- 1. Zusammenfassung -- 2. Schlussfolgerungen für die Theorie effizienter Märkte.
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