Details

Autor(en) / Beteiligte

• Daum, Jens

Titel

Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios [electronic resource]

Auflage

1st ed. 2010

Ort / Verlag

Wiesbaden : Gabler Verlag

Erscheinungsjahr

2010

Link zum Volltext

• SpringerLink Books - AutoHoldings

Beschreibungen/Notizen

• Description based upon print version of record.
• Includes bibliographical references.
• Die Performanceanalyse im Umfeld der Vermögensverwaltung -- Die Modellierung des Kreditrisikos -- Parameterschätzung des Modelles -- Die Performanceanalyse -- Zusammenfassung und Ausblick.
• Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.
• German