Details

Autor(en) / Beteiligte

• Ohlms, Christian

Titel

Aktives Investmentportfolio-Management : Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien [electronic resource]

Auflage

1st ed. 2006

Ort / Verlag

Wiesbaden : Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsjahr

2006

Link zum Volltext

• SpringerLink Books - AutoHoldings

Beschreibungen/Notizen

• "Dissertation Techn. Universitat Darmstadt, 2005"--Title page verso.
• Includes bibliographical references.
• Einführung und begriffliche Grundlagen -- Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses -- Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF) -- Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios -- Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische Optimierung -- Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hedge Fonds -- Zusammenfassung und Ausblick.
• Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern. Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.
• German