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Market quality around macroeconomic news announcements: Evidence from the Australian stock market
Pacific-Basin finance journal, 2020-06, Vol.61, p.101071, Article 101071
2020
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Music sentiment and stock returns around the world
Journal of financial economics, 2022-08, Vol.145 (2), p.234-254
2022
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In the mood for sustainable funds?
Economics letters, 2022-08, Vol.217, p.110691, Article 110691
2022
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The FOMC announcement returns on long-term US and German bond futures
Journal of banking & finance, 2021-02, Vol.123, p.106027, Article 106027
2021
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The SOFR and the Fed’s influence over market interest rates
Economics letters, 2021-12, Vol.209, p.110095, Article 110095
2021
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Cross-asset time-series momentum: Crude oil volatility and global stock markets
Journal of banking & finance, 2023-09, Vol.154, p.106704, Article 106704
2023
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COVID-19 pandemic and stock market response: A culture effect
Journal of behavioral and experimental finance, 2021-03, Vol.29, p.100454-100454, Article 100454
2021
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Music sentiment and stock returns
Economics letters, 2020-07, Vol.192, p.109260, Article 109260
2020
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Intraday Return Predictability in the Crude Oil Market: The Role of EIA Inventory Announcements
The Energy journal (Cambridge, Mass.), 2023-09, Vol.44 (5), p.149-172
2023
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Market quality and the connectedness of steel rebar and other industrial metal futures in China
The journal of futures markets, 2019-11, Vol.39 (11), p.1383-1393
2019
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US cross-listing and domestic high-frequency trading: Evidence from Canadian stocks
Journal of empirical finance, 2023-06, Vol.72, p.301-320
2023
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Natural Gas Storage Forecasts: Is the Crowd Wiser?
The Energy journal (Cambridge, Mass.), 2020-09, Vol.41 (5), p.213-238
2020
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Price discovery between forward-looking SOFR and LIBOR
Finance research letters, 2022-06, Vol.47, p.102797, Article 102797
2022
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The interactions between price discovery, liquidity and algorithmic trading for U.S.-Canadian cross-listed shares
International review of financial analysis, 2018-03, Vol.56, p.136-152
2018
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Macroeconomic news announcements and price discovery: Evidence from Canadian–U.S. cross-listed firms
Journal of empirical finance, 2015-06, Vol.32, p.35-48
2015
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On the ability of New Zealand actively managed funds to generate outperformance in their domestic equity allocations
Pacific accounting review, 2018-11, Vol.30 (4), p.463-481
2018
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The effect of equity market uncertainty on informational efficiency: Cross-sectional evidence
Global finance journal, 2023-08, Vol.57, p.100854, Article 100854
2023
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The impact of the US stock market opening on price discovery of government bond futures
The journal of futures markets, 2019-07, Vol.39 (7), p.779-802
2019
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The impact of the change in USDA announcement release procedures on agricultural commodity futures
Journal of commodity markets, 2021-09, Vol.23, p.100149, Article 100149
2021
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Pairs trading of Chinese and international commodities
Applied economics, 2020-10, Vol.52 (48), p.5203-5217
2020
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Internationalization of futures markets: Lessons from China
Pacific-Basin finance journal, 2020-10, Vol.63, p.101429, Article 101429
2020
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Behavioural heterogeneity in the New Zealand stock market
New Zealand economic papers, 2018-01, Vol.52 (1), p.53-71
2018
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Bad volatility is not always bad: evidence from the commodity markets
Applied economics, 2020-08, Vol.52 (40), p.4384-4402
2020
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Political crises and the stock market integration of emerging markets
Journal of banking & finance, 2012-03, Vol.36 (3), p.644-653
2012
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The cost of trading during Federal Funds Rate announcements: Evidence from cross-listed stocks
International review of economics & finance, 2019-03, Vol.60, p.176-187
2019
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