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Selfsimilar processes
1, 2002
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Copulas: A Personal View
The Journal of risk and insurance, 2009-09, Vol.76 (3), p.639-650
2009
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The Journal of risk and insurance, 2016-09, Vol.83 (3), p.735-776
2016
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Journal of applied probability, 2011-01, Vol.48 (A), p.367-378
2011
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Dependence modeling, 2015-10, Vol.3 (1)
2015
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Open Access
Linear Regression for Heavy Tails
Risks (Basel), 2018-09, Vol.6 (3), p.93
2018
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1st ed. 1997, Corr. 10th printing 2012, 1997
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Open Access
A note on generalized inverses
Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany), 2013-06, Vol.77 (3), p.423-432
2013
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Journal of computational physics, 2019-07, Vol.388, p.601-623
2019
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Annals of actuarial science, 2022-07, Vol.16 (2), p.211-213
2022
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Quantile-Based Risk Sharing
Operations research, 2018-07, Vol.66 (4), p.936-949
2018
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Open Access
Ermanno Pitacco (1947–2022)
ASTIN bulletin, 2023-01, Vol.53 (1), p.1-1
2023
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Operations research, 2022-01, Vol.70 (1), p.95-110
2022
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Model uncertainty and VaR aggregation
Journal of banking & finance, 2013-08, Vol.37 (8), p.2750-2764
2013
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Finance and stochastics, 2015-10, Vol.19 (4), p.763-790
2015
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Journal of international money and finance, 2010-12, Vol.29 (8), p.1687-1705
2010
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Journal of econometrics, 2014-07, Vol.181 (1), p.44-52
2014
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Foreword to the RARE Programme
Annals of actuarial science, 2018-09, Vol.12 (2), p.207-208
2018
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Computational optimization and applications, 2005-10, Vol.32 (1-2), p.61-90
2005
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The Annals of applied probability, 2016-06, Vol.26 (3), p.1636-1658
2016
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Annual review of statistics and its application, 2014-01, Vol.1 (1), p.493-514
2014
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Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1190-1217
2021
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