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Automatic Debiased Machine Learning of Causal and Structural Effects
Econometrica, 2022-05, Vol.90 (3), p.967-1027
2022
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Control variables, discrete instruments, and identification of structural functions
Journal of econometrics, 2021-05, Vol.222 (1), p.73-88
2021
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Constrained Conditional Moment Restriction Models
Econometrica, 2023-03, Vol.91 (2), p.709-736
2023
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Inference in Linear Regression Models with Many Covariates and Heteroscedasticity
Journal of the American Statistical Association, 2018-07, Vol.113 (523), p.1350-1361
2018
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Locally Robust Semiparametric Estimation
Econometrica, 2022-07, Vol.90 (4), p.1501-1535
2022
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Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters
The econometrics journal, 2018-02, Vol.21 (1), p.C1-C68
2018
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Double/Debiased/Neyman Machine Learning of Treatment Effects
The American economic review, 2017-05, Vol.107 (5), p.261-265
2017
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Identification and Estimation of Triangular Simultaneous Equations Models Without Additivity
Econometrica, 2009-09, Vol.77 (5), p.1481-1512
2009
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Debiased machine learning of global and local parameters using regularized Riesz representers
The econometrics journal, 2022-09, Vol.25 (3), p.576-601
2022
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AVERAGE AND QUANTILE EFFECTS IN NONSEPARABLE PANEL MODELS
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.535-580
2013
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The influence function of semiparametric estimators
Quantitative economics, 2022, Vol.13 (1), p.29-61
2022
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INDIVIDUAL HETEROGENEITY AND AVERAGE WELFARE
Econometrica, 2016-05, Vol.84 (3), p.1225-1248
2016
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LOCAL IDENTIFICATION OF NONPARAMETRIC AND SEMIPARAMETRIC MODELS
Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.785-809
2014
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Nonparametric Instrumental Variables Estimation
The American economic review, 2013-05, Vol.103 (3), p.550-556
2013
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ALTERNATIVE ASYMPTOTICS AND THE PARTIALLY LINEAR MODEL WITH MANY REGRESSORS
Econometric theory, 2018-04, Vol.34 (2), p.277-301
2018
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Generalized Method of Moments With Many Weak Moment Conditions
Econometrica, 2009-05, Vol.77 (3), p.687-719
2009
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On Bunching and Identification of the Taxable Income Elasticity
The Journal of political economy, 2021-08, Vol.129 (8), p.2320-2343
2021
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Nonseparable multinomial choice models in cross-section and panel data
Journal of econometrics, 2019-07, Vol.211 (1), p.104-116
2019
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Two-step series estimation of sample selection models
The econometrics journal, 2009, Vol.12 (s1), p.S217-S229
2009
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Jackknife and Analytical Bias Reduction for Nonlinear Panel Models
Econometrica, 2004-07, Vol.72 (4), p.1295-1319
2004
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Higher Order Properties of Gmm and Generalized Empirical Likelihood Estimators
Econometrica, 2004-01, Vol.72 (1), p.219-255
2004
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Estimation With Many Instrumental Variables
Journal of business & economic statistics, 2008-10, Vol.26 (4), p.398-422
2008
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A recentering approach for interpreting interaction effects from logit, probit, and other nonlinear models
Strategic management journal, 2020-11, Vol.41 (11), p.2072-2091
2020
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Semiparametric estimation of structural functions in nonseparable triangular models
Quantitative economics, 2020-05, Vol.11 (2), p.503-533
2020
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Instrumental Variable Estimation of Nonparametric Models
Econometrica, 2003-09, Vol.71 (5), p.1565-1578
2003
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