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Zunächst bemerken wir, daß wir neben reellwertigen Zufallsgrößen ξ(ω) auch komplexwertige Zufallsgrößen untersuchen können. Eine komplexwertige Zufallsgröße fassen wir als Funktion ξ1(ω) + iξ2(ω) auf, wobei (ξ1, ξ2) ein zufälliger Vektor ist. Es ist natürlich, M (ξ1 + ξ2) = Mξ1 + iMξ2 zu setzen. Die komplexwertigen Zufallsgrößen ξ = ξ1 + iξ2 und η1 + iη2 heißen unabhängig, wenn die Vektoren (ξ1, ξ2) und (η1η2), d. h. die von ihnen erzeugten σ-Algebren σ(ξ1,ξ2) beziehungsweise σ(η1, η2) unabhängig sind. Ohne Mühe kann man beweisen, daß für solche Zufallsgrößen gilt \documentclass[12pt]{minimal}
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\begin{document}$$M\xi \eta = M\xi \cdot M\eta .$$\end{document}