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Modeling Term Structures of Defaultable Bonds
The Review of financial studies, 1999-01, Vol.12 (4), p.687-720
1999

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Modeling Term Structures of Defaultable Bonds
Ist Teil von
  • The Review of financial studies, 1999-01, Vol.12 (4), p.687-720
Ort / Verlag
Oxford: Oxford University Press
Erscheinungsjahr
1999
Link zum Volltext
Quelle
EBSCOhost Business Source Ultimate
Beschreibungen/Notizen
  • This article presents convenient reduced-form models of the valuation of contingent claims subject to default risk, focusing on applications to the term structure of interest rates for corporate or sovereign bonds. Examples include the valuation of a credit-spread option.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 0893-9454
eISSN: 1465-7368
DOI: 10.1093/rfs/12.4.687
Titel-ID: cdi_proquest_journals_230026058
Format
–
Schlagworte
Arbitrage, Bond default, Bond principal, Bonds, Corporate bonds, Credit, Credit risk, Default, Econometrics, Interest rate swaps, Loan defaults, Market prices, Market value, Mathematical models, Parametric models, Partial differential equations, Studies, Valuation, Yield curves

Weiterführende Literatur

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