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BibTeX
A non-default rate regression model for credit scoring
Applied stochastic models in business and industry, 2015-11, Vol.31 (6), p.846-861
Barriga, Gladys D. C.
Cancho, Vicente G.
Louzada, Francisco
2015
Volltextzugriff (PDF)
Details
Autor(en) / Beteiligte
Barriga, Gladys D. C.
Cancho, Vicente G.
Louzada, Francisco
Titel
A non-default rate regression model for credit scoring
Ist Teil von
Applied stochastic models in business and industry, 2015-11, Vol.31 (6), p.846-861
Ort / Verlag
Blackwell Publishing Ltd
Erscheinungsjahr
2015
Quelle
EBSCOhost Business Source Ultimate
Beschreibungen/Notizen
In this paper, we propose a new non‐default rate survival model. Our approach enables different underlying activation mechanisms which lead to the event of interest. The number of competing causes, which may be responsible for the occurrence of the event of interest, is assumed to follow a geometric distribution, while the time to event is assumed to follow an inverse Weibull distribution. An advantage of our approach is to accommodate all activation mechanisms based on order statistics. We explore the use of maximum likelihood estimation procedure. Simulation studies are performed and experimental results are illustrated based on a real Brazilian bank personal loan portfolio data. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 1524-1904
eISSN: 1526-4025
DOI: 10.1002/asmb.2112
Titel-ID: cdi_wiley_primary_10_1002_asmb_2112_ASMB2112
Format
–
Schlagworte
geometric distribution
,
inverse Weibull distribution
,
lifetime data
,
non-default fraction models
Weiterführende Literatur
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