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Bond Portfolio Optimization
1. Aufl., 2008
Volltextzugriff (PDF)

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Bond Portfolio Optimization
Auflage
1. Aufl.
Ort / Verlag
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag
Erscheinungsjahr
2008
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen/Notizen
  • The book analyzes how modern portfolio theory and dynamic term structure models can be applied to government bond portfolio optimization problems. The author studies the necessary adjustments, examines the models with regard to the plausibility of their results and compares the outcomes to portfolio selection techniques used by practitioners. Both single-period and continuous-time bond portfolio optimization problems are considered.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISBN: 3540765921, 9783540765929
Titel-ID: cdi_askewsholts_vlebooks_9783540765936

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