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Value at risk models

Market risk analysis / Carol Alexander : 4 (Alle Bände)

Alexander, Carol

2008

Signatur: PRU6441-4

Neural network time series forecasting of financial markets

Wiley finance editions

Azoff, Eitan M

1994

Signatur: PRU5110

Empirical asset pricing : the cross section of stock returns

2016

Link zum Volltext
Volltext

Signatur: PRU6904

Commodity profits through trend trading : a price model and strategies

A Ronald Press publication

Barnes, Robert M

1982

Signatur: PRU2293

Fraktale, long memory und Aktienkurse : eine statistische Analyse für den deutschen Aktienmarkt

Reihe: quantitative Ökonomie : 69 (Alle Bände)

Barth, Wolfgang

1996

Signatur: PRU4871

Financial modeling

Benninga, Simon

5. print, 1999

Signatur: PRU5479

Duration analysis : managing interest rate risk

Bierwag, Gerald O

1987

Signatur: PRU3168

Financial decisions and markets : a course in asset pricing

Campbell, John Y

[2018]

Signatur: PRU6899

Dividenden, Steuern und Aktienpreise : Theorie und empirische Ergebnisse für die Schweiz

Berner Beiträge zur Nationalökonomie : 57 (Alle Bände)

Capitelli, René

1989

Signatur: PRU3304

Asset pricing

Cochrane, John H

Rev. ed, 2005

Signatur: PRU6750

Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange

Series in financial economics and quantitative analysis

Cuthbertson, Keith

Reprint, 1997

Signatur: PRU5178

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Studium und Praxis

1. Aufl, 2002

Signatur: PRU5827

Künstliche neuronale Netze in der Finanzprognose : security selection basiert auf Parameterschätzungen künstlicher neuronaler Netze

Schriftenreihe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften : 35 (Alle Bände)

Dieterle, Lars

1999

Signatur: PRU5314

Rendite und Risiko von Aktien kleiner Börsengesellschaften : eine empirische Untersuchung der Performance deutscher Nebenwerte in den Jahren 1971 bis 1980

Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft : 770 (Alle Bände)

Domke, Hans-Martin

1987

Signatur: PRU2879

Dynamic asset pricing theory

Duffie, Darrell

2. ed, 1996

Signatur: PRU5267(2)

Saisonalitäten und Bewertung am deutschen Aktien- und Rentenmarkt

Frantzmann, Hans-Jörg

1989

Signatur: PRU3338

Volume and the nonlinear dynamics of stock returns

Lecture notes in economics and mathematical systems : 457 (Alle Bände)

Hsu, Chiente

1998

Signatur: PRU5225

Theory of financial decision making

Rowman & Littlefield studies in financial economics

Ingersoll, Jonathan E

1. [Dr.], 1987

Signatur: PRU4716

The econometrics of sequential trade models : theory and applications using high frequency data

Lecture notes in economics and mathematical systems : 538 (Alle Bände)

Kokot, Stefan

2004

Signatur: QGL5279

Mathematical models of financial derivatives : with 2 tables

Springer finance

Kwok, Yue-Kuen

1. repr, 1999

Signatur: PRU5306

Mathematical models of financial derivatives : with 2 tables

Springer finance

Kwok, Yue-Kuen

1998

Signatur: PRU5306

Ausschüttungsverhalten von Aktiengesellschaften, Besteuerung und Kapitalmarktgleichgewicht

Schriften zum Steuer-, Rechnungs- und Prüfungswesen : 8 (Alle Bände)

König, Rolf

1990

Signatur: PRU3605

Option valuation under stochastic volatility

Lewis, Alan J

2000

Signatur: PRU5754

Finanzinnovationen und Geldtheorie

DUV : Wirtschaftswissenschaft

Link, Hans-Ulrich

1992

Signatur: PRU4512

Faktormodelle in der Kapitalmarkttheorie

Reihe: Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung : 25 (Alle Bände)

Nowak, Thomas

1994

Signatur: PRU4758

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