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Duration analysis : managing interest rate risk

Bierwag, Gerald O

1987

Signatur: PRU3168

Financial modeling

Benninga, Simon

5. print, 1999

Signatur: PRU5479

Stochastic calculus for finance

Springer finance : Textbook

Shreve, Steven E

2004-

Signatur: TLU4049-...

Value at risk models

Market risk analysis / Carol Alexander : 4 (Alle Bände)

Alexander, Carol

2008

Signatur: PRU6441-4

Mathematical models of financial derivatives : with 2 tables

Springer finance

Kwok, Yue-Kuen

1998

Signatur: PRU5306

Commodity profits through trend trading : a price model and strategies

A Ronald Press publication

Barnes, Robert M

1982

Signatur: PRU2293

Künstliche neuronale Netze in der Finanzprognose : security selection basiert auf Parameterschätzungen künstlicher neuronaler Netze

Schriftenreihe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften : 35 (Alle Bände)

Dieterle, Lars

1999

Signatur: PRU5314

The econometrics of sequential trade models : theory and applications using high frequency data

Lecture notes in economics and mathematical systems : 538 (Alle Bände)

Kokot, Stefan

2004

Signatur: QGL5279

Option valuation under stochastic volatility

Lewis, Alan J

2000

Signatur: PRU5754

Mathematical models of financial derivatives : with 2 tables

Springer finance

Kwok, Yue-Kuen

1. repr, 1999

Signatur: PRU5306

Theory of financial decision making

Rowman & Littlefield studies in financial economics

Ingersoll, Jonathan E

1. [Dr.], 1987

Signatur: PRU4716

Kapitalkosten bei unsicheren Erwartungen : das Kapitalmarktmodell und seine Bedeutung für die Theorie der Kapitalkosten ; mit 10 Tabellen

Heidelberger betriebswirtschaftliche Studien

Rudolph, Bernd

1979

Signatur: PRU5322

Dynamic asset pricing theory

Duffie, Darrell

2. ed, 1996

Signatur: PRU5267(2)

Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung

Gabler Edition Wissenschaft

Wöster, Christoph

1. Aufl, 2004

Signatur: PRU6213

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Studium und Praxis

1. Aufl, 2002

Signatur: PRU5827

Neural network time series forecasting of financial markets

Wiley finance editions

Azoff, Eitan M

1994

Signatur: PRU5110

State-Preference-Theorie und asset pricing : eine Einführung

Studies in contemporary economics

Zimmermann, Heinz

1998

Signatur: PRU5461

Empirical asset pricing : the cross section of stock returns

2016

Link zum Volltext
Volltext

Signatur: PRU6904

Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange

Series in financial economics and quantitative analysis

Cuthbertson, Keith

Reprint, 1997

Signatur: PRU5178

Interest rate option models : understanding, analysing and using models for exotic interest rate options

Wiley series in financial engineering

Rebonato, Riccardo

Reprint, 1997

Signatur: PRU5102

Pricing credit linked financial instruments : theory and empirical evidence

Lecture notes in economics and mathematical systems : 516 (Alle Bände)

Schmid, Bernd

2002

Signatur: QEO3274

Finanzinnovationen und Geldtheorie

DUV : Wirtschaftswissenschaft

Link, Hans-Ulrich

1992

Signatur: PRU4512

Volume and the nonlinear dynamics of stock returns

Lecture notes in economics and mathematical systems : 457 (Alle Bände)

Hsu, Chiente

1998

Signatur: PRU5225

Fraktale, long memory und Aktienkurse : eine statistische Analyse für den deutschen Aktienmarkt

Reihe: quantitative Ökonomie : 69 (Alle Bände)

Barth, Wolfgang

1996

Signatur: PRU4871

Dividenden, Steuern und Aktienpreise : Theorie und empirische Ergebnisse für die Schweiz

Berner Beiträge zur Nationalökonomie : 57 (Alle Bände)

Capitelli, René

1989

Signatur: PRU3304

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Autor / AutorinNijkamp, Peter

SystemstellePRU

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