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  • BibTeX
The complete guide to option pricing formulas
1998
Signatur: PRU6077
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  • BibTeX
Option pricing : theory and applications ; [papers pres. at a conference held jan. 18 - 19, 1982
Lexington Books, Salomon Brothers Center series on financial institutions and markets
1983
Signatur: PRU2447
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  • BibTeX
Option volatility & pricing strategies : advanced trading strategies and techniques
2. ed, 1994
Signatur: PRU3702(2)
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  • BibTeX
Optionspreise : Märkte, Preisfaktoren, Kennzahlen
1991
Signatur: PRU3794
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  • BibTeX
Optionsmarkt-Ansätze : Bewertungsprobleme börsennotierter Optionen
DUV : Wirtschaftswissenschaft
1991
Signatur: PRU4295
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  • BibTeX
The empirical performance of option based densities of foreign exchange
Discussion paper / Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank : 2002,07 (Alle Bände)
2002
Signatur: PRK1776-2002,7
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  • BibTeX
Computational methods for option pricing
Frontiers in applied mathematics : 30 (Alle Bände)
2005
Signatur: TLU4227
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  • BibTeX
Optionsbewertung und Kapitalmarkt
Reihe: quantitative Ökonomie : 29 (Alle Bände)
1991
Signatur: PRO3435
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  • BibTeX
Privatisierung und Realoptionen : Einflußfaktoren auf Realoptionen der Privatisierungsagentur und der Investoren ; eine theoretische und quantitative Analyse ostdeutscher Unternehmens-Privatisierungen
Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft : 2463 (Alle Bände)
1999
Signatur: PVN2846
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  • BibTeX
Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse : eine empirische Analyse
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge : 116 (Alle Bände)
1995
Signatur: PRO4237
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  • BibTeX
Real option valuation in service industries
Gabler Edition Wissenschaft
2000
Signatur: QBT4053
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Grundlagen der Bewertung von Optionen und Optionsscheinen : Darstellung und Anwendung der Modelle von Boness, Black-Scholes, Galai-Schneller und Schulz-Trautmann-Fischer
Oikos : 31 (Alle Bände)
1992
Signatur: PRU4465
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  • BibTeX
Optionsscheine als Anlagealternative
Die Bankgeschäfte
1985
Signatur: PRU2578
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  • BibTeX
Financial pricing models in continuous time and Kalman filtering
Lecture notes in economics and mathematical systems : 506 (Alle Bände)
2001
Signatur: PRU5712
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  • BibTeX
Stochastic implied volatility : a factor-based model
Lecture notes in economics and mathematical systems : 545 (Alle Bände)
2004
Signatur: TLU3996
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Die Bewertung von Call-Optionsscheinen auf den Deutschen Aktienindex (DAX) : eine theoretische und empirische Analyse des Black-&-Scholes-Modells auf Basis von Intraday-Daten
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken : 3 (Alle Bände)
2001
Signatur: PRU6174
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  • BibTeX
Devisenoptionen: Bewertung, Preisbildung und Auswirkungen auf die Effizienz des Devisenmarktes
1996
Signatur: PRO4279
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  • BibTeX
Statistics of Financial Markets : Exercises and Solutions [Elektronische Ressource]
Universitext
2nd ed. 2013, 2013
Volltextzugriff (PDF)
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  • BibTeX
Option Pricing in Fractional Brownian Markets [Elektronische Ressource]
2009
Volltextzugriff (PDF)
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Pricing of Bond Options : Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models [Elektronische Ressource]
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems : 615
2008
Volltextzugriff (PDF)
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  • BibTeX
Statistics of Financial Markets : Exercises and Solutions [Elektronische Ressource]
Universitext
2010
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  • BibTeX
Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models [Elektronische Ressource]
Springer Finance
2012
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  • BibTeX
Computational Methods in Financial Engineering : Essays in Honour of Manfred Gilli [Elektronische Ressource]
2008
Volltextzugriff (PDF)
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