Sie befinden Sich nicht im Netzwerk der Universität Paderborn. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen ist gegebenenfalls nur via VPN oder Shibboleth (DFN-AAI) möglich. mehr Informationen...

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Markov switching vector autoregressions : modelling, statistical inference, and application to business cycle analysis
Ist Teil von
Ort / Verlag
Berlin [u.a.] : Springer
Erscheinungsjahr
1997
Link zu anderen Inhalten
Beschreibungen/Notizen
  • Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1996
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISBN: 3540630732
OCLC-Nummer: 1021311251, 1021311251
Titel-ID: 990007266750106463
Format
XIV, 357 S. : graph. Darst.
Systemstelle
QGL
Schlagworte
Konjunkturzyklus, Vektor-autoregressives Modell

Lade weitere Informationen...