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Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle [electronic resource]
Riess, Markus
1st ed. 1996, 1996
Volltextzugriff (PDF)
Details
Autor(en) / Beteiligte
Riess, Markus
Titel
Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle [electronic resource]
Auflage
1st ed. 1996
Ort / Verlag
Heidelberg : Physica-Verlag HD
Erscheinungsjahr
1996
Beschreibungen/Notizen
1 Einleitung -- 2 Grundlagen der Entscheidungstheorie -- 2.1 Entscheidungsmodelle -- 2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle -- 2.3 Stochastische Entscheidungsmodelle -- 3 Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße -- 3.1 Problembeschreibung -- 3.2 Klassische Ersatzmodelle -- 3.3 Asymmetrische Risikomaße -- 3.4 Risikofreudige Ersatzmodelle -- 3.5 Informationswert -- 4 Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme -- 4.1 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion -- 4.2 Lineare Programme mit stochastischer Alternativenmenge -- 4.3 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion und stochastischer Alternativenmenge -- 5 Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells -- 5.1 Deterministische Problembeschreibung -- 5.2 Berücksichtigung stochastischer Liquidationserlöse -- 6 Zusammenfassung -- Symbolverzeichnis.
Description based on publisher supplied metadata and other sources.
Sprache
–
Identifikatoren
ISBN: 3-642-99788-0
DOI: 10.1007/978-3-642-99788-4
OCLC-Nummer: 913618836
Titel-ID: 99371475605106441
Format
1 online resource (X, 243 S.)
Schlagworte
Public finance
,
Operations research
,
Decision making
,
Finance
,
Public Economics
,
Operations Research/Decision Theory
,
Finance, general