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Details
- Autor(en) / Beteiligte
- Titel
- Einführung in die Statistik der Finanzmärkte [electronic resource]
- Auflage
- 2nd ed. 2004
- Ort / Verlag
- Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Link zum Volltext
- Beschreibungen/Notizen
- I Bewertung von Optionen -- 1 Finanzderivate -- 2 Grundlagen des Optionsmanagements -- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie -- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit -- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen -- 6 Black-Scholes-Optionsmodell -- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen -- 8 Amerikanische Optionen -- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate -- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen -- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte -- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle -- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität -- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen -- III Spezifische Finanzanwendungen -- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern -- 15 Value at Risk und Backtesting -- 16 Copulas und Value-at-Risk -- 17 Statistik extremer Risiken -- 18 Neuronale Netze -- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios -- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten -- A Technischer Anhang -- A.1 Integrationstheorie -- A.2 Portfolio-Strategien.
- Sprache
- –
- Identifikatoren
- ISBN: 3-642-17049-8Titel-ID: 9925039136806463
- Format
- 1 online resource (XXI, 428 S. 56 Abb.)
- Schlagworte
- Econometrics, Public finance, Economic theory, Statistics , Business mathematics, Economics, Mathematical , Public Economics, Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods, Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance, Business Mathematics, Quantitative Finance