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Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis -- Der Risikobegriff -- Marktrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis -- Kreditrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis -- Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ) -- Der Ansatz zur Entwicklung eines Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ) -- Vormodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ) -- Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).
Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.