Details

Autor(en) / Beteiligte

• Albrecht, Peter

Titel

Grundprinzipien der Finanz- und Versicherungsmathematik : Grundlagen und Anwendungen der Bewertung von Zahlungsstromen

Auflage

1. Auflage 2007

Beschreibungen/Notizen

• Description based upon print version of record.
• Includes bibliographical references and index.
• Vorwort; Inhaltsverzeichnis; 1 Einführung; 1.1 Vorbemerkungen; 1.2 Zum Aufbau des Buches; 1.3 Zur Bewertung von Zahlungsströmen; 1.3.1 Vorbemerkungen; 1.3.2 Grundprinzipien der Bewertung von Zahlungsströmen; 1.3.3 Fair Value-Bewertung; Literatur zu Kapitel 1; 2 Charakterisierung von Finanz-und Versicherungskontrakten; 2.1 Einführung; 2.2 Zahlungsstrommodelle; 2.3 Charakterisierung von Finanztiteln; 2.3.1 Vorbemerkung; 2.3.2 Aktien; 2.3.3 Zinstitel; 2.3.4 Forwards; 2.3.5 Optionen; 2.4 Charakterisierung von Versicherungsverträgen; 2.4.1.1 Einperiodenbetrachtung; 2.4.1.2 Mehrperiodenbetrachtung
• 2.4.2 Personenversicherung2.4.2.1 Vorbemerkungen; 2.4.2.2 Lebensprozess und Lebensdauer; 2.4.2.3 Prämienstrom; 2.4.2.4 Leistungsstrom Risikolebensversicherung; 2.4.2.5 Leistungsstrom Kapitallebensversicherung; 2.4.2.6 Leistungsstrom Leibrentenversicherung; Übungsaufgaben zu Kapitel 2; Literatur zu Kapitel 2; 3 Bewertung von Zahlungsströmen unter Sicherheit; 3.1 Einführung; 3.2 Fristigkeitsunabhängiger Zins; 3.2.1 Finanzmathematische Grundlagen; 3.2.1.1 Zinsmodelle; 3.2.1.2 Bewertung: Kapitalwert; 3.2.1.3 Rentenrechnung; 3.2.1.4 Tilgungsrechnung; 3.2.1.5 Renditerechnung
• 3.2.2 Finanzwirtschaftliche Anwendungen3.2.2.1 Investitionsrechnung; 3.2.2.2 Kursrechnung; 3.2.2.3 Renditerechnung; 3.2.2.4 Rendite von Fondsinvestments; 3.2.3 Bausparmathematische Anwendungen; 3.2.3.1 Grundcharakteristika des Bausparens; 3.2.3.2 Statisches Bausparmodell; 3.2.3.3 Dynamisches Bausparmodell; 3.2.3.4 Wartezeitverkürzende Faktoren; 3.2.4 Versicherungsmathematische Anwendungen; 3.2.4.1 Aktuarielle Barwerte; 3.2.4.2 Versicherungstechnisches Äquivalenzprinzip; 3.2.4.3 Kalkulatorische Deckungsrückstellung; 3.2.4.4 Ertragsbarwert; 3.2.4.5 Biometrische Renditen
• 3.3 Fristigkeitsabhängige Zinsen:3.3.1 Finanzmathematische Grundlagen; 3.3.2 Finanzwirtschaftliche Anwendungen; 3.3.2.1 Kursrechnung; 3.3.2.2 Analyse des Zinsänderungsrisikos; 3.3.3 Versicherungsmathematische Anwendungen; 3.3.3.1 Marktkonsistente Bewertung von Versicherungsverpflichtungen; 3.3.3.2 Duration Matching und Duration Gap-Analyse; Übungsaufgaben zu Kapitel 3; Literatur zu Kapitel 3; 4 Bewertung von Zahlungsströmen unter Risiko bei deterministischem Zins; 4.1 Vorbemerkungen; 4.2 Individualbewertung; 4.2.1 Einperiodenfall; 4.2.1.1 Finanzmathematische Grundlagen
• 4.2.1.1.1 Bernoulli-Prinzip4.2.1.1.2 Risiko/Wert-Modelle; 4.2.1.1.3 Konzeptualisierung des Risikos; 4.2.1.1.3.1 Vorbemerkungen; 4.2.1.1.3.2 Zweiseitige Risikomaße; 4.2.1.1.3.3 Shortfallrisikomaße; 4.2.1.1.3.4 Value at Risk; 4.2.1.1.3.5 Conditional Value at Risk; 4.2.1.2 Finanzwirtschaftliche Anwendungen; 4.2.1.2.1 Portfoliotheorie; 4.2.1.2.2 Anwendungen VaR und CVaR; 4.2.1.3 Versicherungsmathematische Anwendungen; 4.2.1.3.1 Verlustwahrscheinlichkeit; 4.2.1.3.2 Expected Policyholder Deficit; 4.2.1.3.3 Prämienprinzipien; 4.2.1.3.4 Anwendungen VaR und CVaR; 4.2.2 Mehrperiodenfall
• 4.2.2.1 Finanzmathematische Grundlagen
• Hauptbeschreibung Pflichtlektüre für Versicherungs- und Finanzmathematiker. Von der Charakterisierung von Finanztiteln und Versicherungsverträgen durch Zahlungsströme und deren Bewertung bis zu fristabhängigen Zinsen und aktuariellen Anwendungen durchdringt der Autor alle Aspekte der Finanz- und Versicherungsmathematik. Das Besondere: Erstmals werden mathematische Anwendungen in der Finanz-, Versicherungs- und Bausparwirtschaft auf eine gemeinsame Basis gestellt. Vor allem in der Aus- und Weiterbildung für Aktuare einsetzbar. Biographische Informationen Prof. Dr