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Optimal Investment [Elektronische Ressource]
SpringerBriefs in Quantitative Finance
2013
Volltextzugriff (PDF)

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Optimal Investment [Elektronische Ressource]
Ist Teil von
  • SpringerBriefs in Quantitative Finance
Ort / Verlag
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2013
Verknüpfte Titel
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISBN: 9783642352027
DOI: 10.1007/978-3-642-35202-7
OCLC-Nummer: 1076170986, 1076170986
Titel-ID: 990194480440206441
Format
X, 156 p. 44 illus., 3 illus. in color
Schlagworte
Portfolio Selection, Stochastische optimale Kontrolle, Hamilton-Jacobi-Differentialgleichung, Ito-Formel, Mathematics, Finance, Numerical analysis, Mathematical optimization