Details

Autor(en) / Beteiligte

• Az©♭ma, Jacques[Herausgeber]
• Yor, Marc[Herausgeber]

Titel

S©♭minaire de Probabilit©♭s XIX 1983/84 : Proceedings

Ist Teil von

• Lecture Notes in Mathematics : 1123

Ort / Verlag

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg

Erscheinungsjahr

1985

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Beschreibungen/Notizen

• Critical diffusions -- Construction de processus de Nelson reversibles -- On the unboundedness of maritingale transforms -- L'equation de Zakai et le probl©·me s©♭par©♭ du contr©þle optimal stochastique -- On local times of a diffusion -- The first passage problem for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes with non-positive jumps -- Construction directe d'une diffusion sur une variete -- Sur la theorie de Littlewood-Paley-Stein (d'apr©·s Coifman-Rochberg-Weiss et Cowling) -- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Premiere partie: Etude de la dimension 1 -- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Seconde patrie: Etude sous la condition ?2?0 -- Une remarque sur les inegalites de Littlewood-Paley sous l'hypothese ?2?0 -- Une Remarque Sur La Topologie Fine -- Diffusions hypercontractives -- Demonstration probabiliste du theoreme de d'Alembert -- Loi de semimartingales et crit©·res de compacit©♭ --^
• Une remarque sue une certaine classe de semimartingales -- Quelques resultats sur les maisons de jeux analytiques -- Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson -- Compensation multiplicative et ℗±produits de Wick℗� -- Sur les integrales stochastiques multiples -- Multiple stochastic integrals �́� A counter example -- Estimation dans Lp(Rn) de la loi de certains processus a accroissements independants -- Flot d'une equation differentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue -- A counterexample related to Ap-weights in martingale theory -- Predictable representation of martingale spaces and changes of probability measure -- Weak compactness in the space H1 of martingales -- Comparaison entre temps d'atteinte et temps de sejour de certaines diffusions reelles -- Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne -- Sur le temps local d'intersection du mouvement brownien plan et la methode de renormalisation de Varadhan --^
• Complements aux formules de Tanaka-Rosen -- Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du mouvement Brownien dans ?3 -- Riesz representation and duality of Markov processes -- Sur les fermes aleatoires -- The gauge and conditional gauge theorem -- Sur l'arr©®t optimal de processus ©� temps multidimensionnel continu