Details
- Autor(en) / Beteiligte
- Titel
- Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung : systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
- Ist Teil von
- Gabler Edition Wissenschaft
- Auflage
- 1. Aufl
- Ort / Verlag
- Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl.
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Link zu anderen Inhalten
- Beschreibungen/Notizen
- Augsburg, Univ., Diss., 2004 u.d.T.: Wagatha, Matthias: Kointegrationskonzepte zur Quantifizierung von systematischen Kreditrisiken - eine empirische Analyse mit makroökonomischen Modellen
- Sprache
- Deutsch
- Identifikatoren
- ISBN: 3824482754OCLC-Nummer: 76631623, 76631623Titel-ID: 990009856700106463
- Format
- XXXVII, 388 S. : graph. Darst.
- Systemstelle
- PRO, QEA
- Schlagworte
- Kreditrisiko, Konjunktur, Vektor-autoregressives Modell, Kointegration, Zeitreihenanalyse, Makroökonomie