Details
- Autor(en) / Beteiligte
- Titel
- Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models
- Ist Teil von
- Advanced texts in econometrics
- Ort / Verlag
- Oxford [u.a.] : Oxford Univ. Press
- Erscheinungsjahr
- 1995
- Link zu anderen Inhalten
- Sprache
- Englisch
- Identifikatoren
- ISBN: 0198774508, 0198774494OCLC-Nummer: 610924602, 610924602Titel-ID: 990006895270106463
- Format
- XII, 267 S. : graph. Darst.
- Systemstelle
- QGL
- Schlagworte
- Nichtstationäre Zeitreihenanalyse, Vektor-autoregressives Modell, Wahrscheinlichkeitsmaß, Kointegration