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Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts

Management science, 2023-05, Vol.69 (5), p.2954-2971

2023

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(Structural) VAR models with ignored changes in mean and volatility

International journal of forecasting, 2024-04, Vol.40 (2), p.840-854

2024

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Nonlinear Predictability of Stock Returns? Parametric Versus Nonparametric Inference in Predictive Regressions

Journal of business & economic statistics, 2022, Vol.40 (1), p.382-397

2022

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The power of unit root tests against nonlinear local alternatives

Journal of time series analysis, 2013-01, Vol.34 (1), p.40-61

2013

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FINITE-SAMPLE SIZE CONTROL OF IVX-BASED TESTS IN PREDICTIVE REGRESSIONS

Econometric theory, 2021-08, Vol.37 (4), p.769-793

2021

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Autoregressive spectral estimates under ignored changes in the mean

Journal of time series analysis, 2022-03, Vol.43 (2), p.329-340

2022

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Enhancing the local power of IVX-based tests in predictive regressions

Economics letters, 2014-08, Vol.124 (2), p.269-273

Demetrescu, Matei

2014

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Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility

Oxford bulletin of economics and statistics, 2018-06, Vol.80 (3), p.485-513

2018

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Testing the Predictive Ability of Possibly Persistent Variables under Asymmetric Loss

Econometrics and statistics, 2021-10

2021

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Testing for constant correlation of filtered series under structural change

The econometrics journal, 2019-01, Vol.22 (1), p.10-33

2019

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Directed Tests of No Cross-Sectional Correlation in Large-N Panel Data Models

Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2016-01, Vol.31 (1), p.4-31

2016

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Reevaluating the prudence of economic forecasts in the EU: The role of instrument persistence

Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2021-01, Vol.36 (1), p.151-161

2021

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Testing for no cointegration in vector autoregressions with estimated degree of fractional integration

Economic modelling, 2022-03, Vol.108, p.105694, Article 105694

2022

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Unit Root Testing in Heteroscedastic Panels Using the Cauchy Estimator

Journal of business & economic statistics, 2012-04, Vol.30 (2), p.256-264

2012

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Bias corrections for exponentially transformed forecasts: Are they worth the effort?

International journal of forecasting, 2020-07, Vol.36 (3), p.761-780

2020

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(WHEN) DO LONG AUTOREGRESSIONS ACCOUNT FOR NEGLECTED CHANGES IN PARAMETERS?

Econometric theory, 2016-12, Vol.32 (6), p.1317-1348

2016

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Inference on the long-memory properties of time series with non-stationary volatility

Economics letters, 2016-07, Vol.144, p.80-84

2016

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Residual-augmented IVX predictive regression

Journal of econometrics, 2022-04, Vol.227 (2), p.429-460

2022

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Robust Fixed-b Inference in the Presence of Time-Varying Volatility

Econometrics and statistics, 2023-06

2023

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Instrumental variable and variable addition based inference in predictive regressions

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.358-375

2015

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Robust Inference for Near-Unit Root Processes with Time-Varying Error Variances

Econometric reviews, 2016-05, Vol.35 (5), p.751-781

2016

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Le gouvernement du soi, de l'identité et des coexistences Une relecture de l'hypothèse biopolitique ? 1

Studia Politica (Bucuresti), 2015-10, Vol.15 (4), p.649

Demetrescu, Matei

2015

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Le gouvernement du soi, de l’identité et des coexistences: Une relecture de l’hypothèse biopolitique?

Studia Politica (Bucuresti), 2015, Vol.15 (4), p.649-668

Demetrescu, Matei

2015

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Transformed regression-based long-horizon predictability tests

Journal of econometrics, 2023-12, Vol.237 (2), p.105316, Article 105316

2023

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Homogeneous vs. heterogeneous transition functions in panel smooth transition regressions

Econometric reviews, 2021-02, Vol.40 (2), p.177-196

2021

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