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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972
2008
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the Block-Block Bootstrap: Improved Asymptotic Refinements
Econometrica, 2004-05, Vol.72 (3), p.673-700
2004
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Identification of Persistent Cycles in Non-Gaussian Long-Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2008-07, Vol.29 (4), p.653-672
2008
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Multivariate elliptic processes
Statistica Neerlandica, 2010-08, Vol.64 (3), p.352-366
2010
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Flood peak distributions for the eastern United States
Water resources research, 2010-06, Vol.46 (6), p.n/a
2010
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Polynomial Cointegration Between Stationary Processes With Long Memory
Journal of time series analysis, 2007-11, Vol.28 (6), p.923-942
2007
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Limit theorems for the discount sums of moving averages
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.1-12
2012
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Testing Models of Low-Frequency Variability
Econometrica, 2008-09, Vol.76 (5), p.979-1016
2008
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Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
Journal of time series analysis, 2016-11, Vol.37 (6), p.785-809
2016
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Sequential block bootstrap in a Hilbert space with application to change point analysis
Canadian journal of statistics, 2016-09, Vol.44 (3), p.300-322
2016
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Subsampling inference for the mean of heavy-tailed long-memory time series
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.96-111
2012
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SEMI-PARAMETRIC ESTIMATION OF LINEAR COINTEGRATING MODELS WITH NONLINEAR CONTEMPORANEOUS ENDOGENEITY
Journal of time series analysis, 2014-09, Vol.35 (5), p.437-461
2014
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Likelihood-ratio-based confidence sets for the timing of structural breaks
Quantitative economics, 2015-07, Vol.6 (2), p.463-497
2015
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Bootstrap Unit Root Tests
Econometrica, 2003-11, Vol.71 (6), p.1845-1895
2003
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Robust estimation of the scale and of the autocovariance function of Gaussian short- and long-range dependent processes
Journal of time series analysis, 2011-03, Vol.32 (2), p.135-156
2011
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EFFICIENT NON-PARAMETRIC ESTIMATION OF THE SPECTRAL DENSITY IN THE PRESENCE OF MISSING OBSERVATIONS
Journal of time series analysis, 2014-09, Vol.35 (5), p.407-427
2014
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CONTEMPORANEOUS AGGREGATION OF TRIANGULAR ARRAY OF RANDOM-COEFFICIENT AR(1) PROCESSES
Journal of time series analysis, 2014-01, Vol.35 (1), p.16-39
2014
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TESTING EQUALITY OF MEANS WHEN THE OBSERVATIONS ARE FROM FUNCTIONAL TIME SERIES
Journal of time series analysis, 2015-01, Vol.36 (1), p.84-108
2015
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Convolution-closed models for count time series with applications
Journal of time series analysis, 2011-05, Vol.32 (3), p.268-280
2011
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Flooding in Texas: Examination of Temporal Changes and Impacts of Tropical Cyclones
Journal of the American Water Resources Association, 2013-08, Vol.49 (4), p.825-837
2013
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AN ALGORITHMIC INFORMATION THEORETIC APPROACH TO THE BEHAVIOUR OF FINANCIAL MARKETS
Journal of economic surveys, 2011-07, Vol.25 (3), p.431-463
2011
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Rate of convergence in the central limit theorem for parameter estimation in a causal, invertible ARMA(p, q) model
Journal of time series analysis, 2013-01, Vol.34 (1), p.130-137
2013
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Tests for Volatility Shifts in Garch Against Long-Range Dependence
Journal of time series analysis, 2015-03, Vol.36 (2), p.127-153
2015
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Nonlinear functionals of the periodogram
Journal of time series analysis, 2002-09, Vol.23 (5), p.523-553
2002
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Bootstrap Methods for Markov Processes
Econometrica, 2003-07, Vol.71 (4), p.1049-1082
2003
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