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Large Risks, Limited Liability, and Dynamic Moral Hazard
Econometrica, 2010-01, Vol.78 (1), p.73-118
2010
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972
2008
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In memoriam: Mark H. A. Davis and his contributions to mathematical finance
Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1099-1110
2021
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732
2012
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Long-Term Risk: An Operator Approach
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.177-234
2009
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NEARLY OPTIMAL TESTS WHEN A NUISANCE PARAMETER IS PRESENT UNDER THE NULL HYPOTHESIS
Econometrica, 2015-03, Vol.83 (2), p.771-811
2015
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DYNAMIC CDO TERM STRUCTURE MODELING
Mathematical finance, 2011-01, Vol.21 (1), p.53-71
2011
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An Elementary Theory of Comparative Advantage
Econometrica, 2009-07, Vol.77 (4), p.1165-1192
2009
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A THEORY OF NON-BAYESIAN SOCIAL LEARNING
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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NONPARAMETRIC INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION UNDER MONOTONICITY
Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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On robust tail index estimation for linear long-memory processes
Journal of time series analysis, 2012-05, Vol.33 (3), p.406-423
2012
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Limit theorems for the discount sums of moving averages
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.1-12
2012
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Testing Models of Low-Frequency Variability
Econometrica, 2008-09, Vol.76 (5), p.979-1016
2008
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Polynomial Cointegration Between Stationary Processes With Long Memory
Journal of time series analysis, 2007-11, Vol.28 (6), p.923-942
2007
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PRICING OPTIONS ON VARIANCE IN AFFINE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
Mathematical finance, 2011-10, Vol.21 (4), p.627-641
2011
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Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
Journal of time series analysis, 2016-11, Vol.37 (6), p.785-809
2016
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Least squares estimation of ARCH models with missing observations
Journal of time series analysis, 2012-11, Vol.33 (6), p.880-891
2012
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LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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Identification of Persistent Cycles in Non-Gaussian Long-Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2008-07, Vol.29 (4), p.653-672
2008
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the Block-Block Bootstrap: Improved Asymptotic Refinements
Econometrica, 2004-05, Vol.72 (3), p.673-700
2004
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Option hedging by an influential informed investor
Applied stochastic models in business and industry, 2011-11, Vol.27 (6), p.707-722
2011
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ADMISSIBILITY OF GENERIC MARKET MODELS OF FORWARD SWAP RATES
Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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TRANSFORM ANALYSIS FOR POINT PROCESSES AND APPLICATIONS IN CREDIT RISK
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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NO ARBITRAGE UNDER TRANSACTION COSTS, WITH FRACTIONAL BROWNIAN MOTION AND BEYOND
Mathematical finance, 2006-07, Vol.16 (3), p.569-582
2006
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