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Large Risks, Limited Liability, and Dynamic Moral Hazard
Econometrica, 2010-01, Vol.78 (1), p.73-118
2010
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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In memoriam: Mark H. A. Davis and his contributions to mathematical finance
Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1099-1110
2021
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732
2012
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Long-Term Risk: An Operator Approach
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.177-234
2009
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NEARLY OPTIMAL TESTS WHEN A NUISANCE PARAMETER IS PRESENT UNDER THE NULL HYPOTHESIS
Econometrica, 2015-03, Vol.83 (2), p.771-811
2015
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DYNAMIC CDO TERM STRUCTURE MODELING
Mathematical finance, 2011-01, Vol.21 (1), p.53-71
2011
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An Elementary Theory of Comparative Advantage
Econometrica, 2009-07, Vol.77 (4), p.1165-1192
2009
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A THEORY OF NON-BAYESIAN SOCIAL LEARNING
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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NONPARAMETRIC INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION UNDER MONOTONICITY
Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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Testing Models of Low-Frequency Variability
Econometrica, 2008-09, Vol.76 (5), p.979-1016
2008
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Nonlinear Granger Causality: Guidelines for Multivariate Analysis
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2016-11, Vol.31 (7), p.1333-1351
2016
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PRICING OPTIONS ON VARIANCE IN AFFINE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
Mathematical finance, 2011-10, Vol.21 (4), p.627-641
2011
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LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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the Block-Block Bootstrap: Improved Asymptotic Refinements
Econometrica, 2004-05, Vol.72 (3), p.673-700
2004
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ADMISSIBILITY OF GENERIC MARKET MODELS OF FORWARD SWAP RATES
Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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TRANSFORM ANALYSIS FOR POINT PROCESSES AND APPLICATIONS IN CREDIT RISK
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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NO ARBITRAGE UNDER TRANSACTION COSTS, WITH FRACTIONAL BROWNIAN MOTION AND BEYOND
Mathematical finance, 2006-07, Vol.16 (3), p.569-582
2006
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Bootstrap Unit Root Tests
Econometrica, 2003-11, Vol.71 (6), p.1845-1895
2003
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HEDGING UNDER ARBITRAGE
Mathematical finance, 2013-04, Vol.23 (2), p.297-317
2013
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IDENTIFYING TREATMENT EFFECTS UNDER DATA COMBINATION
Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.811-822
2014
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LOCAL WELL-POSEDNESS OF MUSIELA'S SPDE WITH LÉVY NOISE
Mathematical finance, 2010-07, Vol.20 (3), p.341-363
2010
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Accuracy of Simulations for Stochastic Dynamic Models
Econometrica, 2005-11, Vol.73 (6), p.1939-1976
2005
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DOMAIN RESTRICTIONS ON INTEREST RATES IMPLIED BY NO ARBITRAGE
Mathematical finance, 2011-04, Vol.21 (2), p.281-291
2011
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A Theory of Diversity
Econometrica, 2002-05, Vol.70 (3), p.1155-1198
2002
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