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Journal of agricultural economics, 2007-02, Vol.58 (1), p.61-75
2007
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Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1099-1110
2021
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Managerial and decision economics, 2024-04, Vol.45 (3), p.1333-1342
2024
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Open Access
LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2016-11, Vol.31 (7), p.1333-1351
2016
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Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.811-822
2014
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International statistical review, 2015-04, Vol.83 (1), p.17-35
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Econometrica, 2008-09, Vol.76 (5), p.979-1016
2008
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Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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Open Access
HEDGING UNDER ARBITRAGE
Mathematical finance, 2013-04, Vol.23 (2), p.297-317
2013
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Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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Mathematical finance, 2011-10, Vol.21 (4), p.627-641
2011
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Testing for changing volatility
The econometrics journal, 2018-06, Vol.21 (2), p.192-217
2018
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Quantitative economics, 2015-07, Vol.6 (2), p.463-497
2015
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RATING BASED LÉVY LIBOR MODEL
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.591-626
2013
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Financial Bounds for Insurance Claims
The Journal of risk and insurance, 2014-03, Vol.81 (1), p.27-56
2014
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Mathematical finance, 2013-01, Vol.23 (1), p.94-121
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Journal of economics & management strategy, 2016-03, Vol.25 (1), p.32-55
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Journal of economic surveys, 2011-07, Vol.25 (3), p.431-463
2011
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Theoretical economics, 2013-09, Vol.8 (3), p.829-874
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Semiparametric forecast intervals
Journal of forecasting, 2012-04, Vol.31 (3), p.189-228
2012
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