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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972
2008
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On robust tail index estimation for linear long-memory processes
Journal of time series analysis, 2012-05, Vol.33 (3), p.406-423
2012
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Limit theorems for the discount sums of moving averages
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.1-12
2012
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Polynomial Cointegration Between Stationary Processes With Long Memory
Journal of time series analysis, 2007-11, Vol.28 (6), p.923-942
2007
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  • BibTeX
Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
Journal of time series analysis, 2016-11, Vol.37 (6), p.785-809
2016
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Least squares estimation of ARCH models with missing observations
Journal of time series analysis, 2012-11, Vol.33 (6), p.880-891
2012
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  • BibTeX
Identification of Persistent Cycles in Non-Gaussian Long-Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2008-07, Vol.29 (4), p.653-672
2008
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Rate of convergence in the central limit theorem for parameter estimation in a causal, invertible ARMA(p, q) model
Journal of time series analysis, 2013-01, Vol.34 (1), p.130-137
2013
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Subsampling inference for the mean of heavy-tailed long-memory time series
Journal of time series analysis, 2012-01, Vol.33 (1), p.96-111
2012
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  • BibTeX
A Nonparametric Test for Weak Dependence Against Strong Cycles and its Bootstrap Analogue
Journal of time series analysis, 2007-05, Vol.28 (3), p.307-349
2007
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  • BibTeX
Testing Serial Correlation in Semiparametric Time Series Models
Journal of time series analysis, 2003-05, Vol.24 (3), p.311-335
2003
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Convolution-closed models for count time series with applications
Journal of time series analysis, 2011-05, Vol.32 (3), p.268-280
2011
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Nonlinear functionals of the periodogram
Journal of time series analysis, 2002-09, Vol.23 (5), p.523-553
2002
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  • BibTeX
Consistent estimation of the memory parameter for nonlinear time series
Journal of time series analysis, 2006-03, Vol.27 (2), p.211-251
2006
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  • BibTeX
Robust estimation of the scale and of the autocovariance function of Gaussian short- and long-range dependent processes
Journal of time series analysis, 2011-03, Vol.32 (2), p.135-156
2011
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EFFICIENT NON-PARAMETRIC ESTIMATION OF THE SPECTRAL DENSITY IN THE PRESENCE OF MISSING OBSERVATIONS
Journal of time series analysis, 2014-09, Vol.35 (5), p.407-427
2014
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  • BibTeX
Tests for Volatility Shifts in Garch Against Long-Range Dependence
Journal of time series analysis, 2015-03, Vol.36 (2), p.127-153
2015
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  • BibTeX
CONTEMPORANEOUS AGGREGATION OF TRIANGULAR ARRAY OF RANDOM-COEFFICIENT AR(1) PROCESSES
Journal of time series analysis, 2014-01, Vol.35 (1), p.16-39
2014
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  • BibTeX
TESTING EQUALITY OF MEANS WHEN THE OBSERVATIONS ARE FROM FUNCTIONAL TIME SERIES
Journal of time series analysis, 2015-01, Vol.36 (1), p.84-108
2015
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  • BibTeX
Empirical likelihood confidence intervals for the mean of a long-range dependent process
Journal of time series analysis, 2007-07, Vol.28 (4), p.576-599
2007
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  • BibTeX
Assessing Time-Reversibility Under Minimal Assumptions
Journal of time series analysis, 2008-09, Vol.29 (5), p.881-905
2008
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  • BibTeX
ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility
Journal of time series analysis, 2007-01, Vol.28 (1), p.138-153
2007
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SEMI-PARAMETRIC ESTIMATION OF LINEAR COINTEGRATING MODELS WITH NONLINEAR CONTEMPORANEOUS ENDOGENEITY
Journal of time series analysis, 2014-09, Vol.35 (5), p.437-461
2014
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Trimming and Tapering Semi-Parametric Estimates in Asymmetric Long Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2005-07, Vol.26 (4), p.581-611
2005
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A joint test of fractional integration and structural breaks at a known period of time
Journal of time series analysis, 2004-09, Vol.25 (5), p.691-700
2004
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