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Wahrscheinlichkeitstheorie
Econometrica, 1959, Vol.27 (2), p.320-320
1959
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RICHTER, H.: "Wahrscheinlichkeitstheorie" (Book Review)
Econometrica, 1959, Vol.27, p.320
1959
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Large Risks, Limited Liability, and Dynamic Moral Hazard
Econometrica, 2010-01, Vol.78 (1), p.73-118
2010
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732
2012
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Long-Term Risk: An Operator Approach
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.177-234
2009
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NEARLY OPTIMAL TESTS WHEN A NUISANCE PARAMETER IS PRESENT UNDER THE NULL HYPOTHESIS
Econometrica, 2015-03, Vol.83 (2), p.771-811
2015
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An Elementary Theory of Comparative Advantage
Econometrica, 2009-07, Vol.77 (4), p.1165-1192
2009
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A THEORY OF NON-BAYESIAN SOCIAL LEARNING
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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NONPARAMETRIC INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION UNDER MONOTONICITY
Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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Testing Models of Low-Frequency Variability
Econometrica, 2008-09, Vol.76 (5), p.979-1016
2008
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LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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the Block-Block Bootstrap: Improved Asymptotic Refinements
Econometrica, 2004-05, Vol.72 (3), p.673-700
2004
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Bootstrap Unit Root Tests
Econometrica, 2003-11, Vol.71 (6), p.1845-1895
2003
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IDENTIFYING TREATMENT EFFECTS UNDER DATA COMBINATION
Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.811-822
2014
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Accuracy of Simulations for Stochastic Dynamic Models
Econometrica, 2005-11, Vol.73 (6), p.1939-1976
2005
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A Theory of Diversity
Econometrica, 2002-05, Vol.70 (3), p.1155-1198
2002
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Bootstrap Methods for Markov Processes
Econometrica, 2003-07, Vol.71 (4), p.1049-1082
2003
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Higher-Order Improvements of a Computationally Attractive k-Step Bootstrap for Extremum Estimators
Econometrica, 2002-01, Vol.70 (1), p.119-162
2002
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Noncausality in Continuous Time
Econometrica, 1996-09, Vol.64 (5), p.1195-1212
1996
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The Fractional Unit Root Distribution
Econometrica, 1990-03, Vol.58 (2), p.495-505
1990
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Lower risk bounds and properties of confidence sets for ill-posed estimation problems with applications to spectral density and persistence estimation, unit roots, and
Econometrica, 2002-05, Vol.70 (3), p.1035
2002
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Mobility Indices in Continuous Time Markov Chains
Econometrica, 1986-11, Vol.54 (6), p.1407-1423
1986
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Stochastic Equilibria: Existence, Spanning Number, and the `No Expected Financial Gain from Trade' Hypothesis
Econometrica, 1986-09, Vol.54 (5), p.1161-1183
1986
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TESTING THE AUTOCORRELATION STRUCTURE OF DISTURBANCES IN ORDINARY LEAST SQUARES AND INSTRUMENTAL VARIABLES REGRESSIONS: 1. INTRODUCTION
Econometrica, 1992-01, Vol.60 (1), p.185
1992
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