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Interaction between Life History Events. Nonparametric Analysis for Prospective and Retrospective Data in the Presence of Censoring
Scandinavian journal of statistics, 1980-01, Vol.7 (4), p.161-171
1980
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Multivariate Harmonic New Better than Used in Expectation Distributions
Scandinavian journal of statistics, 1983-01, Vol.10 (1), p.19-25
1983
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Asymptotic Inference in Continuous Time Semi-Markov Processes
Scandinavian journal of statistics, 1980-01, Vol.7 (2), p.73-79
1980
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A Strong Representation for Linear Combinations of Order Statistics with Application to Fixed-Width Confidence Intervals for Location and Scale Parameters
Scandinavian journal of statistics, 1983-01, Vol.10 (2), p.97-115
1983
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Evaluating Correlation with Proper Bounds
Biometrics, 1992-12, Vol.48 (4), p.1207-1213
1992
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Tutorial in biostatistics: competing risks and multi-state models
Statistics in medicine, 2007-05, Vol.26 (11), p.2389-2430
2007
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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972
2008
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A mixture of generalized hyperbolic distributions
Canadian journal of statistics, 2015-06, Vol.43 (2), p.176-198
2015
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Long-Term Risk: An Operator Approach
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.177-234
2009
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A THEORY OF NON-BAYESIAN SOCIAL LEARNING
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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Large Risks, Limited Liability, and Dynamic Moral Hazard
Econometrica, 2010-01, Vol.78 (1), p.73-118
2010
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André Dabrowski's work on limit theorems and weak dependence
Canadian journal of statistics, 2009-09, Vol.37 (3), p.307-326
2009
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NEARLY OPTIMAL TESTS WHEN A NUISANCE PARAMETER IS PRESENT UNDER THE NULL HYPOTHESIS
Econometrica, 2015-03, Vol.83 (2), p.771-811
2015
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Design and analysis of clinical trials in the presence of delayed treatment effect
Statistics in medicine, 2016-05, Vol.35 (11), p.1774-1779
2016
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On robust tail index estimation for linear long-memory processes
Journal of time series analysis, 2012-05, Vol.33 (3), p.406-423
2012
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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the Block-Block Bootstrap: Improved Asymptotic Refinements
Econometrica, 2004-05, Vol.72 (3), p.673-700
2004
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Identification of Persistent Cycles in Non-Gaussian Long-Memory Time Series
Journal of time series analysis, 2008-07, Vol.29 (4), p.653-672
2008
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  • BibTeX
A multivariate normal approximation for the Dirichlet density and some applications
Stat (International Statistical Institute), 2022-12, Vol.11 (1), p.n/a
2022
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A mixture of common skew-t factor analysers
Stat (International Statistical Institute), 2014-03, Vol.3 (1), p.68-82
2014
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Multivariate elliptic processes
Statistica Neerlandica, 2010-08, Vol.64 (3), p.352-366
2010
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Decomposition of Variance for Spatial Cox Processes
Scandinavian journal of statistics, 2013-03, Vol.40 (1), p.119-137
2013
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Non-Parametric Change-Point Tests for Long-Range Dependent Data
Scandinavian journal of statistics, 2013-03, Vol.40 (1), p.153-173
2013
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Point pattern analysis on a region of a sphere
Stat (International Statistical Institute), 2016, Vol.5 (1), p.144-157
2016
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LIKELIHOOD INFERENCE FOR A FRACTIONALLY COINTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL
Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2667-2732
2012
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