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An investigation into factors affecting the occupational choices of nominated farm heirs in Ireland
Journal of agricultural economics, 2007-02, Vol.58 (1), p.61-75
2007
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INTERSECTION BOUNDS: ESTIMATION AND INFERENCE
Econometrica, 2013-03, Vol.81 (2), p.667-737
2013
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In memoriam: Mark H. A. Davis and his contributions to mathematical finance
Mathematical finance, 2021-10, Vol.31 (4), p.1099-1110
2021
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Nonlinear Granger Causality: Guidelines for Multivariate Analysis
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2016-11, Vol.31 (7), p.1333-1351
2016
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A THEORY OF NON-BAYESIAN SOCIAL LEARNING
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.445-490
2018
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NONPARAMETRIC INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATION UNDER MONOTONICITY
Econometrica, 2017-07, Vol.85 (4), p.1303-1320
2017
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DYNAMIC CDO TERM STRUCTURE MODELING
Mathematical finance, 2011-01, Vol.21 (1), p.53-71
2011
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TRANSFORM ANALYSIS FOR POINT PROCESSES AND APPLICATIONS IN CREDIT RISK
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.742-762
2013
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ADMISSIBILITY OF GENERIC MARKET MODELS OF FORWARD SWAP RATES
Mathematical finance, 2014-10, Vol.24 (4), p.728-761
2014
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Partial‐depth search and search pattern comparisons
Managerial and decision economics, 2024-04, Vol.45 (3), p.1333-1342
2024
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LONG-TERM RISK: A MARTINGALE APPROACH
Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.299-312
2017
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PRICING OPTIONS ON VARIANCE IN AFFINE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
Mathematical finance, 2011-10, Vol.21 (4), p.627-641
2011
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IDENTIFYING TREATMENT EFFECTS UNDER DATA COMBINATION
Econometrica, 2014-03, Vol.82 (2), p.811-822
2014
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Likelihood-ratio-based confidence sets for the timing of structural breaks
Quantitative economics, 2015-07, Vol.6 (2), p.463-497
2015
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Testing for changing volatility
The econometrics journal, 2018-06, Vol.21 (2), p.192-217
2018
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NO ARBITRAGE UNDER TRANSACTION COSTS, WITH FRACTIONAL BROWNIAN MOTION AND BEYOND
Mathematical finance, 2006-07, Vol.16 (3), p.569-582
2006
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AN EXAMINATION OF LINEAR AND NONLINEAR CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN COMMODITY PRICES AND U.S. INFLATION
Economic inquiry, 2013-10, Vol.51 (4), p.1932-1947
2013
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Consumer Search with Limited Product Evaluation
Journal of economics & management strategy, 2016-03, Vol.25 (1), p.32-55
2016
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LOCAL WELL-POSEDNESS OF MUSIELA'S SPDE WITH LÉVY NOISE
Mathematical finance, 2010-07, Vol.20 (3), p.341-363
2010
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Can a Coherent Risk Measure Be Too Subadditive?
The Journal of risk and insurance, 2008-06, Vol.75 (2), p.365-386
2008
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HEDGING UNDER ARBITRAGE
Mathematical finance, 2013-04, Vol.23 (2), p.297-317
2013
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Financial Bounds for Insurance Claims
The Journal of risk and insurance, 2014-03, Vol.81 (1), p.27-56
2014
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RATING BASED LÉVY LIBOR MODEL
Mathematical finance, 2013-10, Vol.23 (4), p.591-626
2013
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RECOVERING PORTFOLIO DEFAULT INTENSITIES IMPLIED BY CDO QUOTES
Mathematical finance, 2013-01, Vol.23 (1), p.94-121
2013
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Deterministic equations for stochastic spatial evolutionary games
Theoretical economics, 2013-09, Vol.8 (3), p.829-874
2013
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