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Let's make a deal in the classroom: Institutional solutions to the Monty Hall Dilemma
The Journal of economic education, 2018-01, Vol.49 (2), p.167-172
2018
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A note on evaluating the risk in continuous review inventory systems
International journal of production research, 2009-10, Vol.47 (19), p.5543-5558
2009
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Stochastic mortality under measure changes
Scandinavian actuarial journal, 2010-12, Vol.2010 (4), p.284-311
2010
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Leveraged Lévy processes as models for stock prices
Quantitative finance, 2010-08, Vol.10 (7), p.735-748
2010
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Long range dependence in stock market returns
Applied financial economics, 2006-12, Vol.16 (18), p.1331-1338
2006
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Testing Parameter Constancy in Stationary Vector Autoregressive Models Against Continuous Change
Econometric reviews, 2009-01, Vol.28 (1-3), p.225-245
2009
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Minimality of some group-extension-type flows in terms of eigenvalues
Dynamical systems (London, England), 2008-12, Vol.23 (4), p.399-408
2008
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The Valuation of American Options with Stochastic Stopping Time Constraints
Applied mathematical finance., 2009-08, Vol.16 (3), p.287-305
2009
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Dependence in Lag for Markov Chains on Partially Ordered State Spaces with Applications to Degradable Networks
Stochastic models, 2007-11, Vol.23 (4), p.683-696
2007
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Scaling in financial prices: I. Tails and dependence
Quantitative finance, 2001-01, Vol.1 (1), p.113-123
2001
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Conditional Ages and Residual Service Times in the M/G/1 Queue
Stochastic models, 2009-02, Vol.25 (1), p.110-128
2009
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Asymptotic Behaviors of the Loss Probability for a Finite Buffer Queue with QBD Structure
Stochastic models, 2007-02, Vol.23 (1), p.79-95
2007
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Finite Time Blow Up and Stability of a Semilinear Equation with a Time Dependent Lévy Generator
Stochastic models, 2006-12, Vol.22 (4), p.735-752
2006
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Extreme dependence in the NASDAQ and S&P 500 composite indexes
Applied financial economics, 2009-07, Vol.19 (13), p.1019-1028
2009
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Counterexamples to the product rule for entropy
Dynamical systems (London, England), 2009-03, Vol.24 (1), p.81-95
2009
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A Lévy process for the GNIG probability law with 2nd order stochastic volatility and applications to option pricing
Quantitative finance, 2010-01, Vol.10 (1), p.75-90
2010
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The persistence of unemployment in the USA and Europe in terms of fractionally ARIMA models
Applied economics, 2001-08, Vol.33 (10), p.1263-1269
2001
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A fractional integration analysis of the population in some OECD countries
Journal of applied statistics, 2003-12, Vol.30 (10), p.1147-1159
2003
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Non-parametric estimation of distance between groups
Journal of applied statistics, 2003-08, Vol.30 (7), p.743-750
2003
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Scaling in financial prices: II. Multifractals and the star equation
Quantitative finance, 2001-01, Vol.1 (1), p.124-130
2001
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Estimation of the degree of dependence in the temperatures in the northern hemisphere using semi-parametric techniques
Journal of applied statistics, 2003-11, Vol.30 (9), p.1021-1031
2003
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A monotonically converging algorithm for the severity of ruin in a discrete semi-markov risk model
Scandinavian actuarial journal, 2004-09, Vol.2004 (5), p.336-354
2004
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Stochastic Orderings of Convex-Type for Discrete Bivariate Risks
Scandinavian actuarial journal, 1999-01, Vol.1999 (1), p.32-51
1999
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The dynamics of the real exchange rates in Europe: a comparative study across countries using fractional integration
Applied economics letters, 2004-06, Vol.11 (7), p.429-432
2004
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Semiparametric estimation of the fractional differencing parameter in the UK industrial production index
Applied economics, 2004-06, Vol.36 (11), p.1205-1217
2004
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