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Kolmogorov Entropy for Convergence Rate in Incomplete Functional Time Series: Application to Percentile and Cumulative Estimation in High Dimensional Data
Entropy (Basel, Switzerland), 2023-07, Vol.25 (7), p.1108
2023
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Exchangeably Weighted Bootstraps of General Markov U-Process
Mathematics (Basel), 2022-10, Vol.10 (20), p.3745
2022
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Wavelet Density and Regression Estimators for Functional Stationary and Ergodic Data: Discrete Time
Mathematics (Basel), 2022-10, Vol.10 (19), p.3433
2022
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A Revisit to Le Cam’s First Lemma
Sankhya. Series. A, 2021-08, Vol.83 (2), p.597-606
2021
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Random discretization of stationary continuous time processes
Metrika, 2021-04, Vol.84 (3), p.375-400
2021
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M-estimation in Multistage Sampling Procedures
Sankhya. Series. A, 2020-08, Vol.82 (2), p.261-309
2020
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On the Inherent Variability of Particulate Matter Concentrations on Small Scales and the Consequences for Miniaturized Particle Sensors
Aerosol and Air Quality Research, 2020-02, Vol.20 (2), p.271-280
2020
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Nonparametric quantile estimation using surrogate models and importance sampling
Metrika, 2020-02, Vol.83 (2), p.141-169
2020
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On the strong universal consistency of local averaging regression estimates
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2019-10, Vol.71 (5), p.1233-1263
2019
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Asymptotic results for jump probabilities associated to the multiple scan statistic
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2018-10, Vol.70 (5), p.951-968
2018
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Self-exciting jump processes with applications to energy markets
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2018-04, Vol.70 (2), p.373-393
2018
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Nonparametric quantile estimation using importance sampling
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2018-04, Vol.70 (2), p.439-465
2018
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On Wasserstein Two-Sample Testing and Related Families of Nonparametric Tests
Entropy (Basel, Switzerland), 2017, Vol.19 (2), p.47-47
2017
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Minimax regression estimation for Poisson coprocess
Probability and statistics, 2017, Vol.21, p.138-158
2017
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Kernel estimators of mode under ψ-weak dependence
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2016-04, Vol.68 (2), p.301-327
2016
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Kernel estimators of mode under [psi]-weak dependence
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2016-04, Vol.68 (2), p.301-327
2016
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Change-point model selection via AIC
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2015-10, Vol.67 (5), p.943-961
2015
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Smoothing spline regression estimation based on real and artificial data
Metrika, 2015-08, Vol.78 (6), p.711-746
2015
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Minimaxity in estimation of restricted and non-restricted scale parameter matrices
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2015-04, Vol.67 (2), p.261-285
2015
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Extreme Value Laws for Superstatistics
Entropy (Basel, Switzerland), 2014-10, Vol.16 (10), p.5523-5536
2014
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A $$U$$ -statistic approach for a high-dimensional two-sample mean testing problem under non-normality and Behrens–Fisher setting
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2014-02, Vol.66 (1), p.33-61
2014
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A -statistic approach for a high-dimensional two-sample mean testing problem under non-normality and Behrens–Fisher setting
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2014-02, Vol.66 (1), p.33-61
2014
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Bayesian nonparametric regression with varying residual density
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2014-02, Vol.66 (1), p.1-31
2014
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Root n estimates of vectors of integrated density partial derivative functionals
Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2014, Vol.66 (5), p.865-895
2014
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Uniform strong consistency of a frontier estimator using kernel regression on high order moments
Probability and statistics, 2014, Vol.18, p.642-666
2014
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