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Wahrscheinlichkeitsrechnung, und ihre Anwendung auf Fehlerausgleichung Statistik und Lebensversicherung. Vol. I. Wahrscheinlichkeitstheorie; Fehlerausgleichung; Kollektivmasslehre

Mathematical gazette, 1909, Vol.5 (81), p.137-138

Czuber, E.

1909

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Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie. By E. Kamke. Pp. vii, 182. Geh. RM. 10. Geb. RM. 11.50. 1932. (Hirzel)

Mathematical gazette, 1932-12, Vol.16 (221), p.362-363

Piaggio, H. T. H.

1932

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Wahrscheinlichkeitsrechnung, und ihre Anwendung auf Fehlerausgleichung Statistik und Lebensversicherung. By E. Czuber. Vol. I. Wahrscheinlichkeitstheorie ; Fehlerausgleichung ; KoUektivmasslehre. Second enlarged and carefully revised edition. Pp. x, 410. (Teubner.)

Mathematical gazette, 1909-10, Vol.5 (81), p.137-138

1909

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On the Potential use of Index Paths for Avalanche Assessment

Journal of glaciology, 1983, Vol.29 (101), p.178-184

Judson, A.

1983

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ON THE FUNCTIONAL ESTIMATION OF MULTIVARIATE DIFFUSION PROCESSES

Econometric theory, 2018-08, Vol.34 (4), p.896-946

2018

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THE ET INTERVIEW: B.L.S. PRAKASA RAO

Econometric theory, 2011-04, Vol.27 (2), p.373-411

Bose, Arup

2011

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ON THE MAGNITUDE AND INTRINSIC VOLUMES OF A CONVEX BODY IN EUCLIDEAN SPACE

Mathematika, 2020-04, Vol.66 (2), p.343-355

Meckes, Mark W.

2020

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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST FOR CAUSALITY IN QUANTILE

Econometric theory, 2012-08, Vol.28 (4), p.861-887

2012

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UNIFORM CONVERGENCE RATES FOR KERNEL ESTIMATION WITH DEPENDENT DATA

Econometric theory, 2008-06, Vol.24 (3), p.726-748

Hansen, Bruce E.

2008

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Symmetric Birkhoff sums in infinite ergodic theory

Ergodic theory and dynamical systems, 2017-12, Vol.37 (8), p.2394-2416

2017

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EXTREME VALUE ANALYSIS WITHOUT THE LARGEST VALUES: WHAT CAN BE DONE?

Probability in the engineering and informational sciences, 2020-04, Vol.34 (2), p.200-220

2020

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On the topological entropy of saturated sets

Ergodic theory and dynamical systems, 2007-06, Vol.27 (3), p.929-956

2007

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Nonasymptotic bounds for the quadratic risk of the Grenander estimator

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section A. Mathematics, 2021-04, Vol.151 (2), p.464-472

Shashiashvili, Malkhaz

2021

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AN IMPROVEMENT OF MARKOVIAN INTEGRATION BY PARTS FORMULA AND APPLICATION TO SENSITIVITY COMPUTATION

Probability in the engineering and informational sciences, 2022-04, Vol.36 (2), p.357-377

2022

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The magnitude of a graph

Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 2019-03, Vol.166 (2), p.247-264

LEINSTER, TOM

2019

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INTERVIEW WITH JEAN-FRANÇOIS MERTENS (1946–2012)

Macroeconomic dynamics, 2014-12, Vol.18 (8), p.1832-1853

Forges, Françoise

2014

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A CLASS OF SMALL DEVIATION THEOREMS FOR FUNCTIONALS OF RANDOM FIELDS ON A TREE WITH UNIFORMLY BOUNDED DEGREE IN RANDOM ENVIRONMENT

Probability in the engineering and informational sciences, 2022-01, Vol.36 (1), p.169-183

2022

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Poisson suspensions and infinite ergodic theory

Ergodic theory and dynamical systems, 2009-04, Vol.29 (2), p.667-683

ROY, EMMANUEL

2009

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ASYMPTOTIC THEORY FOR NONLINEAR QUANTILE REGRESSION UNDER WEAK DEPENDENCE

Econometric theory, 2016-06, Vol.32 (3), p.686-713

2016

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Metric invariance entropy and conditionally invariant measures

Ergodic theory and dynamical systems, 2018-05, Vol.38 (3), p.921-939

COLONIUS, FRITZ

2018

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A STATISTICAL METHODOLOGY FOR ASSESSING THE MAXIMAL STRENGTH OF TAIL DEPENDENCE

ASTIN bulletin, 2020-09, Vol.50 (3), p.799-825

2020

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ESTIMATING STRUCTURAL PARAMETERS IN REGRESSION MODELS WITH ADAPTIVE LEARNING

Econometric theory, 2018-02, Vol.34 (1), p.68-111

2018

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Weighted and vector-valued variational estimates for ergodic averages

Ergodic theory and dynamical systems, 2018-02, Vol.38 (1), p.244-256

2018

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A CONSISTENT NONPARAMETRIC TEST ON SEMIPARAMETRIC SMOOTH COEFFICIENT MODELS WITH INTEGRATED TIME SERIES

Econometric theory, 2016-08, Vol.32 (4), p.988-1022

2016

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Asymptotic normality in t-stack sortable permutations

Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 2020-11, Vol.63 (4), p.1062-1070

2020

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EXTREME VALUE ANALYSIS WITHOUT THE LARGEST VALUES: WHAT CAN BE DONE?

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AN IMPROVEMENT OF MARKOVIAN INTEGRATION BY PARTS FORMULA AND APPLICATION TO SENSITIVITY COMPUTATION

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INTERVIEW WITH JEAN-FRANÇOIS MERTENS (1946–2012)

A CLASS OF SMALL DEVIATION THEOREMS FOR FUNCTIONALS OF RANDOM FIELDS ON A TREE WITH UNIFORMLY BOUNDED DEGREE IN RANDOM ENVIRONMENT

Poisson suspensions and infinite ergodic theory

ASYMPTOTIC THEORY FOR NONLINEAR QUANTILE REGRESSION UNDER WEAK DEPENDENCE

Metric invariance entropy and conditionally invariant measures

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