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Optimal control in linear-quadratic stochastic advertising models with memory
Decisions in economics and finance, 2024-06, Vol.47 (1), p.275-298
2024
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Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with non-zero «mean
Modern Stochastics: Theory and Applications, 2018-03, Vol.5 (1), p.99-111
2018
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Fractional Cox–Ingersoll–Ross process with small Hurst indices
Modern Stochastics: Theory and Applications, 2019-03, Vol.6 (1), p.13-39
2019
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Power law in Sandwiched Volterra Volatility model
Modern Stochastics: Theory and Applications, 2024-01, Vol.11 (2), p.169-194
2024
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Parameter Estimation in Rough Bessel Model
Fractal and fractional, 2023, Vol.7 (7), p.508
2023
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From Constant to Rough: A Survey of Continuous Volatility Modeling
Mathematics (Basel), 2023-10, Vol.11 (19), p.4201
2023
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Standard and fractional reflected Ornstein-Uhlenbeck processes as the limits of square roots of Cox-Ingersoll-Ross processes
Stochastics (Abingdon, Eng. : 2005), 2023-01, Vol.95 (1), p.99-117
2023
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APPROXIMATING EXPECTED VALUE OF AN OPTION WITH NON-LIPSCHITZ PAYOFF IN FRACTIONAL HESTON-TYPE MODEL
International journal of theoretical and applied finance, 2020-08, Vol.23 (5), p.2050031
2020
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Standard and fractional reflected Ornstein–Uhlenbeck processes as the limits of square roots of Cox–Ingersoll–Ross processes
Stochastics (Abingdon, Eng. : 2005), 2022
2022
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Drift-implicit Euler scheme for sandwiched processes driven by Hölder noises
Numerical algorithms, 2023-06, Vol.93 (2), p.459-491
2023
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Sandwiched SDEs with unbounded drift driven by Hölder noises
Advances in applied probability, 2023-09, Vol.55 (3), p.927-964
2023
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Low-dimensional Cox-Ingersoll-Ross process
Stochastics (Abingdon, Eng. : 2005), 2024, p.1-21
2024
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Drift-implicit Euler scheme for sandwiched processes driven by Hölder noises
Numerical algorithms, 2022
2022
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