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Asymptotic Behavior of Eigenvalues of Variance-Covariance Matrix of a High-Dimensional Heavy-Tailed Lévy Process
Methodology and computing in applied probability, 2021-12, Vol.23 (4), p.1353-1375
2021
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Comparison of aggregation, minimum and maximum of two risky portfolios with dependent claims
Journal of multivariate analysis, 2020-07, Vol.178, p.104620, Article 104620
2020
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Shannon information in record data
Metrika, 2011-07, Vol.74 (1), p.11-31
2011
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On the exact joint distribution of a linear combination of order statistics and their concomitants in an exchangeable multivariate normal distribution
Statistical papers (Berlin, Germany), 2013-05, Vol.54 (2), p.325-332
2013
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