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Panel Data Econometrics: Common Factor Analysis for Empirical Researchers
1st edition., 2019
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Economic transition and growth
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2009-11, Vol.24 (7), p.1153-1185
2009
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Asymptotic distribution of factor augmented estimators for panel regression
Journal of econometrics, 2012-07, Vol.169 (1), p.48-53
2012
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Dynamic Panel Analysis under Cross-Sectional Dependence
Political analysis, 2014, Vol.22 (2), p.258-273
2014
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Cointegration Vector Estimation by Panel DOLS and Long-run Money Demand
Oxford bulletin of economics and statistics, 2003-12, Vol.65 (5), p.655-680
2003
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Estimation of treatment effects in repeated public goods experiments
Econometrics, 2018-12, Vol.6 (4), p.1-24
2018
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X-DIFFERENCING AND DYNAMIC PANEL MODEL ESTIMATION
Econometric theory, 2014-02, Vol.30 (1), p.201-251
2014
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COMMON DRIVERS OF TRANSNATIONAL TERRORISM: PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS
Economic inquiry, 2013-01, Vol.51 (1), p.707-721
2013
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Depth-weighted means of noisy data: An application to estimating the average effect in heterogeneous panels
Journal of multivariate analysis, 2023-07, Vol.196, p.105165, Article 105165
2023
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Prewhitening Bias in HAC Estimation
Oxford bulletin of economics and statistics, 2005-08, Vol.67 (4), p.517-546
2005
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Identification of Unknown Common Factors: Leaders and Followers
Journal of business & economic statistics, 2016-04, Vol.34 (2), p.227-239
2016
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Two-way fixed effects versus panel factor-augmented estimators: asymptotic comparison among pretesting procedures
Econometric reviews, 2022-05, Vol.41 (3), p.291-320
2022
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Weak [sigma]-convergence: Theory and applications
Journal of econometrics, 2019-04, Vol.209 (2), p.185
2019
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Weak σ-convergence: Theory and applications
Journal of econometrics, 2019-04, Vol.209 (2), p.185-207
2019
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Transition Modeling and Econometric Convergence Tests
Econometrica, 2007-11, Vol.75 (6), p.1771-1855
2007
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Panel unit root tests under cross section dependence with recursive mean adjustment
Economics letters, 2009-10, Vol.105 (1), p.123-126
2009
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IDENTIFYING EXCHANGE RATE COMMON FACTORS
International economic review (Philadelphia), 2018-11, Vol.59 (4), p.2193-2218
2018
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Bias in dynamic panel estimation with fixed effects, incidental trends and cross section dependence
Journal of econometrics, 2007-03, Vol.137 (1), p.162-188
2007
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Dynamic Seemingly Unrelated Cointegrating Regressions
The Review of economic studies, 2005-07, Vol.72 (3), p.797-820
2005
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Lag length selection in panel autoregression
Econometric reviews, 2017-03, Vol.36 (1-3), p.225-240
2017
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Of Nickell Bias, Cross-Sectional Dependence, and Their Cures: Reply
Political analysis, 2014, Vol.22 (2), p.279-280
2014
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Nominal exchange rates and monetary fundamentals: Evidence from a small post-Bretton woods panel
Journal of international economics, 2001-02, Vol.53 (1), p.29-52
2001
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Nominal exchange rates and monetary fundamentals
Journal of international economics, 2001-02, Vol.53 (1), p.29-52
2001
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Estimating the number of common factors in serially dependent approximate factor models
Economics letters, 2012-09, Vol.116 (3), p.531-534
2012
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Endogenous discounting, the world saving glut and the U.S. current account
Journal of international economics, 2008-05, Vol.75 (1), p.30-53
2008
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