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XVA in a multi-currency setting with stochastic foreign exchange rates
Mathematics and computers in simulation, 2023-05, Vol.207, p.59-79
2023
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A stochastic Asset Liability Management model for life insurance companies
Financial markets and portfolio management, 2023-03, Vol.37 (1), p.61-94
2023
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Models and numerical methods for XVA pricing under mean reversion spreads in a multicurrency framework
Communications in nonlinear science & numerical simulation, 2024-03, Vol.130, p.107725, Article 107725
2024
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Total value adjustment for European options in a multi‐currency setting
Applied mathematics and computation, 2022-01, Vol.413, p.126647, Article 126647
2022
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