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Annals of finance, 2021-03, Vol.17 (1), p.1-25
2021
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Journal of asset management, 2020-10, Vol.21 (6), p.506-512
2020
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Risk and decision analysis, 2023-12, Vol.9 (2-4), p.31-38
2023
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The journal of risk finance, 2020-10, Vol.21 (4), p.459-468
2020
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Journal of portfolio management, 2014-04, Vol.40 (3), p.152
2014
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Using OLS to test for normality
Statistics & probability letters, 2012-11, Vol.82 (11), p.2050-2058
2012
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Computational economics, 2018-03, Vol.51 (3), p.731-740
2018
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Journal of portfolio management, 2014-04, Vol.40 (3), p.152-159
2014
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Journal of portfolio management, 2010-10, Vol.37 (1), p.31-42
2010
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Review of quantitative finance and accounting, 2010-11, Vol.35 (4), p.431-444
2010
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Applied financial economics, 2008-08, Vol.18 (15), p.1201-1208
2008
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SSRN Electronic Journal
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Quantitative finance, 2009-09, Vol.9 (6), p.757-766
2009
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Journal of mathematical finance, 2013-01, Vol.3 (1), p.119-129
2013
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The Journal of financial research, 2005-03, Vol.28 (1), p.59-75
2005
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International journal of theoretical and applied finance, 2013-08, Vol.16 (5), p.1350029-1350029
2013
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An asset allocation puzzle
The American economic review, 2003-06, Vol.93 (3), p.1002-1008
2003
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Estimating Beta
Review of quantitative finance and accounting, 2002-03, Vol.18 (2), p.95-118
2002
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An Asset Allocation Puzzle: Comment
The American economic review, 2003-06, Vol.93 (3), p.1002-1008
2003
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International journal of theoretical and applied finance, 2013-08, Vol.16 (5), p.1
2013
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Applied financial economics, 2008-08, Vol.18 (15), p.1201
2008
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SSRN Electronic Journal
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Management science, 1994-05, Vol.40 (5), p.670-684
1994
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Using OLS to Test for Normality
SSRN Electronic Journal
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Mean-Gini hedging in futures markets
The journal of futures markets, 1995-09, Vol.15 (6), p.617-635
1995
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