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ABCs (and Ds) of Understanding VARs
The American economic review, 2007-06, Vol.97 (3), p.1021-1026
2007
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Cointegrated TFP processes and international business cycles
Journal of monetary economics, 2011-03, Vol.58 (2), p.156-171
2011
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Comparing solution methods for dynamic equilibrium economies
Journal of economic dynamics & control, 2006-12, Vol.30 (12), p.2477-2508
2006
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INFERENCE BASED ON STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSIONS IDENTIFIED WITH SIGN AND ZERO RESTRICTIONS: THEORY AND APPLICATIONS
Econometrica, 2018-03, Vol.86 (2), p.685-720
2018
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Narrative Sign Restrictions for SVARs
The American economic review, 2018-10, Vol.108 (10), p.2802-2829
2018
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Investment-specific technology shocks and international business cycles: An empirical assessment
Review of economic dynamics, 2011, Vol.14 (1), p.136-155
2011
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Tapping the supercomputer under your desk: Solving dynamic equilibrium models with graphics processors
Journal of economic dynamics & control, 2011-03, Vol.35 (3), p.386-393
2011
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Estimating dynamic equilibrium economies: linear versus nonlinear likelihood
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2005-12, Vol.20 (7), p.891-910
2005
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Structural Vector Autoregressions: Theory of Identification and Algorithms for Inference
The Review of economic studies, 2010-04, Vol.77 (2), p.665-696
2010
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Convergence Properties of the Likelihood of Computed Dynamic Models
Econometrica, 2006-01, Vol.74 (1), p.93-119
2006
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The Pruned State-Space System for Non-Linear DSGE Models: Theory and Empirical Applications
The Review of economic studies, 2018-01, Vol.85 (1 (302)), p.1-49
2018
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The systematic component of monetary policy in SVARs: An agnostic identification procedure
Journal of monetary economics, 2019-01, Vol.101, p.1-13
2019
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Risk Matters: The Real Effects of Volatility Shocks
The American economic review, 2011-10, Vol.101 (6), p.2530-2561
2011
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Inference in Bayesian Proxy-SVARs
Journal of econometrics, 2021-11, Vol.225 (1), p.88-106
2021
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Nonlinear adventures at the zero lower bound
Journal of economic dynamics & control, 2015-08, Vol.57, p.182-204
2015
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Dynamic Perturbation
The Review of economic studies, 2024-04
2024
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Perturbation methods for Markov-switching dynamic stochastic general equilibrium models
Quantitative economics, 2016-07, Vol.7 (2), p.637-669
2016
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Precautionary saving and aggregate demand
Quantitative economics, 2017-07, Vol.8 (2), p.435-478
2017
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Estimating Macroeconomic Models: A Likelihood Approach
The Review of economic studies, 2007-10, Vol.74 (4), p.1059-1087
2007
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Estimating dynamic equilibrium models with stochastic volatility
Journal of econometrics, 2015-03, Vol.185 (1), p.216-229
2015
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Structural scenario analysis with SVARs
Journal of monetary economics, 2021-01, Vol.117, p.798-815
2021
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Can international macroeconomic models explain low-frequency movements of real exchange rates?
Journal of international economics, 2015-05, Vol.96 (1), p.199-211
2015
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Computing DSGE models with recursive preferences and stochastic volatility
Review of economic dynamics, 2012-04, Vol.15 (2), p.188-206
2012
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Macroeconomic forecasting and variable ordering in multivariate stochastic volatility models
Journal of econometrics, 2023-08, Vol.235 (2), p.1054-1086
2023
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Supply-Side Policies and the Zero Lower Bound
IMF economic review, 2014-06, Vol.62 (2), p.248-260
2014
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