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Open Access
Robust screening under ambiguity
Mathematical programming, 2017-05, Vol.163 (1-2), p.273-299
2017
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Mathematics and financial economics, 2017, Vol.11 (1), p.1-24
2017
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Open Access
On robust mean-variance portfolios
Optimization, 2016-05, Vol.65 (5), p.1039-1048
2016
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European journal of operational research, 2014-09, Vol.237 (3), p.957-965
2014
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Annals of operations research, 2018, Vol.260 (1-2), p.233-253
2018
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Economics letters, 2016-04, Vol.141, p.35-38
2016
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IEEE transactions on signal processing, 2010-05, Vol.58 (5), p.2453-2465
2010
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Journal of computational and applied mathematics, 2014-03, Vol.259, p.394-405
2014
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INFORMS journal on computing, 2011-01, Vol.23 (1), p.75-89
2011
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Operations research letters, 2014-03, Vol.42 (2), p.190-195
2014
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Production and operations management, 2022-11, Vol.31 (11), p.4154-4172
2022
Volltextzugriff (PDF)

PCA Sparsified
SIAM journal on optimization, 2023-01, Vol.33 (3), p.2089-2117
2023
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European journal of operational research, 2020-04, Vol.282 (1), p.188-200
2020
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SIAM journal on financial mathematics, 2013-01, Vol.4 (1), p.228-242
2013
Volltextzugriff (PDF)

Optimization, 2013-11, Vol.62 (11), p.1419-1432
2013
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Open Access
On the S-procedure and Some Variants
Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany), 2006-08, Vol.64 (1), p.55-77
2006
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SIAM journal on matrix analysis and applications, 2019-01, Vol.40 (1), p.194-209
2019
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Optimization methods & software, 2017-07, Vol.32 (4), p.699-718
2017
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OR Spectrum, 2007-04, Vol.29 (2), p.295-309
2007
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Discrete Applied Mathematics, 2014-02, Vol.164, p.304-312
2014
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Quantitative finance, 2013-05, Vol.13 (5), p.729-738
2013
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Optimization, 2013-11, Vol.62 (11), p.1433-1450
2013
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Optimization letters, 2013, Vol.7 (1), p.63-78
2013
Volltextzugriff (PDF)

European journal of operational research, 2010-03, Vol.201 (3), p.770-785
2010
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