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Causality and Cointegration Tests in the Framework of a Single Zero-Non Zero Patterned Vector Time Series Modeling
Journal of applied sciences (Asian Network for Scientific Information), 2003-03, Vol.3 (4), p.247-255
2003
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Selecting the forgetting factor in subset autoregressive modelling
Journal of time series analysis, 2002-11, Vol.23 (6), p.629-649
2002
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AN ANALYSIS OF ASIAN MARKET INTEGRATION PRE- AND POST-CRISIS
International journal of theoretical and applied finance, 2006-06, Vol.9 (4), p.483-501
2006
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THE SEQUENTIAL ESTIMATION OF SUBSET VAR WITH FORGETTING FACTOR AND INTERCEPT VARIABLE
International journal of theoretical and applied finance, 2004-12, Vol.7 (8), p.979-995
2004
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Zero-Non-Zero Patterned Vector Error Correction Modelling For I(2) Cointegrated Time Series With Applications In Testing Ppp And Stock Market Relationships
Research in finance, 2005, Vol.22, p.305
2005
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The Sequential Fitting of Subset Autoregressions with a Forgetting Factor
Journal of Economic Research (JER), 2004, 9(1), , pp.29-57
2004
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A note on the sequential fitting of multichannel subset autoregressions using the prewindowed case
IEEE transactions on signal processing, 1995-01, Vol.43 (1), p.322-327
1995
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THE RECURSIVE FITTING OF SUBSET VARX MODELS
Journal of time series analysis, 1993-11, Vol.14 (6), p.603-619
1993
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A NEW APPROACH TO TESTING PPP: EVIDENCE FROM THE YEN
Research in Finance, 2004, Vol.21, p.135-154
2004
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Open Access
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USING ZERO-NON-ZERO PATTERNED VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELLING TO TEST FOR CAUSALITY BETWEEN MONEY SUPPLY, GDP GROWTH, THE LONDON STOCK MARKET INDEX AND THE EURO EXCHANGE RATE
Research in Finance, 2003, Vol.20, p.99-117
2003
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Zero–Non-Zero Patterned Vector Error Correction Modelling For I
Research in Finance, 2005, Vol.22, p.305-326
2005
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Multivariate subset autoregressive modelling with zero constraints for detecting ‘overall causality’
Journal of econometrics, 1984-03, Vol.24 (3), p.311-330
1984
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