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Journal of financial and quantitative analysis, 2013-08, Vol.48 (4), p.1207-1240
2013
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The Review of financial studies, 2020-05, Vol.33 (5), p.2326-2377
2020
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Journal of monetary economics, 2019-12, Vol.108, p.140-155
2019
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Open Access
Estimating the anomaly base rate
Journal of financial economics, 2021-04, Vol.140 (1), p.101-126
2021
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Arbitrage Portfolios
The Review of financial studies, 2021-06, Vol.34 (6), p.2813-2856
2021
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Open Access
Frequency dependent risk
Journal of financial economics, 2021-05, Vol.140 (2), p.644-675
2021
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Missing Data in Asset Pricing Panels
The Review of financial studies, 2024-01
2024
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International journal of forecasting, 2021-01, Vol.37 (1), p.72-94
2021
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 2010-02, Vol.39 (2), p.96-99
2010
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Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 2010-02, Vol.39 (2), p.96-99
2010
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 2010, Vol.39 (2), p.96-99
2010
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Journal of financial econometrics, 2011-07, Vol.9 (3), p.550-587
2011
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Essays in Asset Pricing
2015
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German economic review (Oxford), 2012-05, Vol.13 (2), p.228-240
2012
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OR Spectrum, 2010-01, Vol.32 (1), p.49-60
2010
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Monetary Momentum
SSRN Electronic Journal
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Casino game markets
Handbook of Behavioral Industrial Organization, 2018, p.257-290
2018
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Open Access
Frequency Dependent Risk
SSRN Electronic Journal
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Timing the Factor Zoo
SSRN Electronic Journal, 2023
2023
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Missing Data in Asset Pricing Panels
SSRN Electronic Journal
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Economic Forecasts Using Many Noises
SSRN Electronic Journal, 2023
2023
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SSRN Electronic Journal
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Missing Data in Asset Pricing Panels
SSRN Electronic Journal, 2022
2022
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Monetary Momentum
SSRN Electronic Journal
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Missing Data in Asset Pricing Panels
SSRN Electronic Journal, 2021
2021
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