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SIAM journal on control and optimization, 2020-01, Vol.58 (4), p.1822-1845
2020
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Applied mathematics & optimization, 2021-06, Vol.83 (3), p.1613-1649
2021
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Mathematical finance, 2005-04, Vol.15 (2), p.261-308
2005
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The Annals of applied probability, 2010-08, Vol.20 (4), p.1253-1302
2010
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SIAM journal on control and optimization, 2015-01, Vol.53 (5), p.3270-3298
2015
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2019
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SIAM journal on financial mathematics, 2022-09, Vol.13 (3), p.657-701
2022
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Methodology and computing in applied probability, 2023-03, Vol.25 (1), p.43, Article 43
2023
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Finance and stochastics, 2023-04, Vol.27 (2), p.341-400
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Advances in applied probability, 2017-06, Vol.49 (2), p.515-548
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Mathematical methods of operations research (Heidelberg, Germany), 2013-04, Vol.77 (2), p.177-206
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SIAM journal on financial mathematics, 2023-01, Vol.14 (1), p.279-313
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European actuarial journal, 2019-07, Vol.9 (1), p.241-272
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Insurance, mathematics & economics, 2012-07, Vol.51 (1), p.26-42
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Insurance, mathematics & economics, 2009-02, Vol.44 (1), p.26-34
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Computational statistics & data analysis, 2013-09, Vol.65, p.68-79
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Open Access
Robust Estimation for ARMA Models
The Annals of statistics, 2009-04, Vol.37 (2), p.816-840
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Robust estimates for GARCH models
Journal of statistical planning and inference, 2008-10, Vol.138 (10), p.2918-2940
2008
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Archive for rational mechanics and analysis, 1995-12, Vol.133 (2), p.129-144
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Frontiers of Mathematical Finance, 2024, Vol.3 (2), p.304-344
2024
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Robust estimates for arch processes
Journal of time series analysis, 2002-05, Vol.23 (3), p.341-375
2002
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Characterization of Value Functions
Stochastic Optimization in Insurance, 2014, p.75-96
2014
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Numerical Examples
Stochastic Optimization in Insurance, 2014, p.123-134
2014
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Reinsurance and Investment
Stochastic Optimization in Insurance, 2014, p.23-49
2014
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