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R Programming for Actuarial Science
1, 2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.481-499
2023
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Collective Risk Models: Exercise
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.473-479
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.585-603
2023
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Functions in R
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.33-44
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.339-350
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.139-146
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.187-194
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.295-310
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.171-175
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.513-522
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.571-583
2023
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Copulas
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.211-235
2023
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Volatility Models – GARCH
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.551-569
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.63-85
2023
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The Kaplan‐Meier Estimator
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.329-338
2023
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Contingencies I
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.383-402
2023
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Extreme Value Theory
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.501-511
2023
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The Markov 2‐State Mortality Model
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.259-271
2023
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Copulas – A Modelling Exercise
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.237-245
2023
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R Programming for Actuarial Science, 2023, p.351-382
2023
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Contingencies II
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.403-446
2023
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Immunisation – Redington and Beyond
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.195-210
2023
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Modern Portfolio Theory
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.155-170
2023
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Benefits of Diversification
R Programming for Actuarial Science, 2023, p.147-153
2023
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