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Journal of financial and quantitative analysis, 2014-06, Vol.49 (3), p.663-697
2014
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Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.220-234
2011
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Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2002-09, Vol.17 (5), p.479-508
2002
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Econometric theory, 2017-08, Vol.33 (4), p.791-838
2017
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Journal of econometrics, 2013-01, Vol.172 (1), p.49-65
2013
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Open Access
Volatility regressions with fat tails
Journal of econometrics, 2020-10, Vol.218 (2), p.690-713
2020
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International economic review (Philadelphia), 2004-11, Vol.45 (4), p.1079-1110
2004
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Journal of econometrics, 2019-09, Vol.212 (1), p.116-136
2019
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Journal of the American Statistical Association, 2019-04, Vol.114 (526), p.793-803
2019
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Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2012-09, Vol.27 (6), p.978-1012
2012
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Open Access
Bootstrapping Realized Volatility
Econometrica, 2009-01, Vol.77 (1), p.283-306
2009
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Revue d'économie financière, 2019-01, Vol.133 (1), p.199-211
2019
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Econometric reviews, 2008-01, Vol.27 (1-3), p.139-162
2008
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Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2012-09, Vol.27 (6), p.978-1012
2012
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The Review of financial studies, 2011-01, Vol.24 (1), p.82-122
2011
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Open Access
Testing normality: a GMM approach
Journal of econometrics, 2005, Vol.124 (1), p.149-186
2005
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Journal of econometrics, 2015-08, Vol.187 (2), p.580-592
2015
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Realized Volatility
Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.1-1
2011
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Journal of econometrics, 2011, Vol.160 (1), p.129-144
2011
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Journal of econometrics, 2004-04, Vol.119 (2), p.355-379
2004
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Journal of financial econometrics, 2014-10, Vol.12 (4), p.679-707
2014
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Journal of econometrics, 2010, Vol.160 (1), p.129-144
2010
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Journal of econometrics, 2010, Vol.160 (1), p.220-234
2010
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Comment
Journal of business & economic statistics, 2006-04, Vol.24 (2), p.184-192
2006
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