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Second edition., 2019
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2019
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Open Access
Hedging Market Volatility with Gold
Quantitative finance and economics, 2017-01, Vol.1 (3), p.253-271
2017
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Journal of economics and finance, 2014-07, Vol.38 (3), p.407-437
2014
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Dynamic Panel Data Models
Time Series Econometrics, 2023, p.415-458
2023
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Time Series Econometrics, 2023, p.49-83
2023
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Unit Root Tests
Time Series Econometrics, 2023, p.143-173
2023
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Time Series Econometrics, 2023, p.105-126
2023
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Static Panel Data Models
Time Series Econometrics, 2023, p.385-414
2023
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Vector Autoregressions I: Basics
Time Series Econometrics, 2023, p.263-310
2023
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Stationarity and Invertibility
Time Series Econometrics, 2023, p.85-103
2023
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Vector Autoregressions II: Extensions
Time Series Econometrics, 2023, p.311-341
2023
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Time Series Econometrics, 2023, p.201-262
2023
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ARMA(p,q) Processes
Time Series Econometrics, 2023, p.11-48
2023
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Structural Breaks
Time Series Econometrics, 2023, p.175-199
2023
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Cointegration and VECMs
Time Series Econometrics, 2023, p.343-383
2023
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Seasonal ARMA(p,q) Processes
Time Series Econometrics, 2023, p.127-141
2023
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The Stata journal, 2017-09, Vol.17 (3), p.736-747
2017
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Open Access
Correction to: Introduction
Time Series Econometrics, 2019, p.C1-C1
2019
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Review of economic perspectives, 2019-06, Vol.19 (2), p.73-94
2019
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Time Series Econometrics, 2019, p.47-80
2019
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Stationarity and Invertibility
Time Series Econometrics, 2019, p.81-99
2019
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ARCH, GARCH and Time-Varying Variance
Time Series Econometrics, 2019, p.197-261
2019
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Unit Root Tests
Time Series Econometrics, 2019, p.139-170
2019
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Structural Breaks
Time Series Econometrics, 2019, p.171-196
2019
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