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A Jump Diffusion Model with Fast Mean-Reverting Stochastic Volatility for Pricing Vulnerable Options
Discrete dynamics in nature and society, 2023-09, Vol.2023, p.1-7
2023
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Model Calibration and Validation for the Fuzzy-EGARCH-ANN Model
Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2021-12, Vol.2021, p.1-9
2021
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Adjusted Extreme Conditional Quantile Autoregression with Application to Risk Measurement
Journal of Probability and Statistics, 2021-04, Vol.2021, p.1-10
2021
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Improving Forecasts of the EGARCH Model Using Artificial Neural Network and Fuzzy Inference System
Journal of Mathematics, 2020, Vol.2020, p.1-14
2020
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Estimation of Conditional Weighted Expected Shortfall under Adjusted Extreme Quantile Autoregression
Journal of mathematical finance, 2021, Vol.11 (3), p.373-385
2021
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Modeling Exchange Rate Volatility Dynamics of the Great Britain Pound to Ethiopian Birr Using the Semi-Parametric Non-Linear Fuzzy-EGARCH-ANN Model
Journal of mathematical finance, 2020, Vol.10 (4), p.598-611
2020
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