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Fast mean-reversion asymptotics for large portfolios of stochastic volatility models
Finance and stochastics, 2020-07, Vol.24 (3), p.757-794
2020
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Large-population asymptotics for the maximum of diffusive particles with mean-field interaction in the noises
Statistics & probability letters, 2024-09, Vol.212, p.110150, Article 110150
2024
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Propagation of chaos for maxima of particle systems with mean-field drift interaction
Probability theory and related fields, 2023-12, Vol.187 (3-4), p.1093-1127
2023
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Erratum: Stochastic Evolution Equations for Large Portfolios of Stochastic Volatility Models
SIAM journal on financial mathematics, 2019-01, Vol.10 (3), p.857-876
2019
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Stochastic Evolution Equations for Large Portfolios of Stochastic Volatility Models
SIAM journal on financial mathematics, 2017-01, Vol.8 (1), p.962-1014
2017
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Analysis of stochastic PDEs arising from large portfolios of stochastic volatility models
2018
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