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Journal of econometrics, 2009-06, Vol.150 (2), p.167-181
2009
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Dynamic quantile models
Journal of econometrics, 2008-11, Vol.147 (1), p.198-205
2008
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Autoregressive gamma processes
Journal of forecasting, 2006-03, Vol.25 (2), p.129-152
2006
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Journal of econometrics, 2006-03, Vol.131 (1), p.475-505
2006
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Open Access
Stochastic volatility duration models
Journal of econometrics, 2004-04, Vol.119 (2), p.413-433
2004
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Journal of empirical finance, 2008, Vol.15 (1), p.111-130
2008
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Journal of empirical finance, 2009-09, Vol.16 (4), p.671-685
2009
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Memory and infrequent breaks
Economics letters, 2001, Vol.70 (1), p.29-41
2001
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International economic review (Philadelphia), 2001-08, Vol.42 (3), p.815-844
2001
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Journal of business & economic statistics, 1994-10, Vol.12 (4), p.371-389
1994
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Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 1998-01, Vol.2 (4), p.4
1998
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Intra-day market activity
Journal of financial markets (Amsterdam, Netherlands), 1999, Vol.2 (3), p.193-226
1999
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DYNAMIC FACTOR MODELS
Econometric reviews, 2001, Vol.20 (4), p.385-424
2001
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Comment
Journal of business & economic statistics, 1994-10, Vol.12 (4), p.399-401
1994
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Comment
Journal of business & economic statistics, 1994-10, Vol.12 (4), p.399-401
1994
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Journal of business & economic statistics, 1994-10, Vol.12 (4), p.399
1994
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Journal of business & economic statistics, 1994-10, Vol.12 (4), p.399-401
1994
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Comment
Journal of business & economic statistics, 1994-10, Vol.12 (4), p.399
1994
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1996
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Journal of statistical planning and inference, 1998-05, Vol.68 (1), p.167-191
1998
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Journal of business & economic statistics, 1994-10, Vol.12 (4), p.399
1994
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Persistence in Intertrade Durations
SSRN Electronic Journal
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Annales d'économie et de statistique, 2005-04, Vol.78 (78), p.1-31
2005
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Annales d'économie et de statistique, 2000-10, Vol.60 (60), p.189-206
2000
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